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[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：湖南商学院学报 年份：2004
ARCH族模型是一种动态非线性的时间序列模型,它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,它已被广泛地用于描述金融市场的统计规律.本文介绍了ARCH类模型...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,,
来源：湖南商学院学报 年份：2009
本文首先介绍了现代信用组合风险管理的新发展，然后重点阐述了国际大银行开发的、目前国际流行的四种信用风险管理的方法、模型特点，并埘其进行了比较；最后对它们在我国应用的适......
[期刊论文] 作者：欧阳资生,,
来源：科教文汇(上旬刊) 年份：2010
通过对地方财经类院校统计学专业人才培养存在问题的分析,从推进人才培养模式创新、提升统计学专业教学理念等七个方面提出了提升统计学专业人才培养质量的建议。...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：数理统计与管理 年份：2008
金融数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中，我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计，从而得到了VaR的估计公式．作为一个应用，我们得到了上海上证指数和深圳成份指数......
[期刊论文] 作者：欧阳资生,,
来源：统计研究 年份：2011
地质灾害的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文以湖南省娄底市地质灾害损失数据为样本,借助广义Pareto分布和对数正态分布对地质灾害损失分布进行刻画,建立了一个分段...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,,
来源：统计与决策 年份：2007
目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,,
来源：统计与决策 年份：2006
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[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：杭州大学学报：自然科学版 年份：1998
本文在随机右删失场合下讨论了固定设计下回归函数估计的渐近无偏性，弱相合性，强相合性和均匀相合性。...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,,
来源：统计与决策 年份：2008
文章引入负二项-Pareto分布作为保单组合的索赔次数的分布．导出了全Paretian模型的参数及索赔次数的贝叶斯估计式，得到了超出损失再保险保单的纯保费的精确的贝叶斯估计公式。...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,,
来源：统计与决策 年份：2011
文章引入负二项分布作为保单组合的索赔次数的分布，全Paretian分布作为索赔额的分布，研究了超出损失保险保单组合的纯保费的估计方法，导出了最大可能损失的估计式，并利用火灾保险......
[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：中国卫生统计 年份：2003
在临床试验中,我们常常遇到这样一类数据,它们的一个重要的特征是:在研究期限结束时某些个体身上还没有出现我们关心的事件,例如,在研究期限结束时某些病人仍然活着或处于缓...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,,
来源：统计教育 年份：2007
在对中外统计学专业的学科分类、人才标准和课程体系进行了比较分析后，针对统计教育中存在的问题．本文提出了加强统计学专业教育改革的建议。...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：统计与决策 年份：2004
一、波动率与ARCH族计量模型的研究背景一年一度的诺贝尔经济学奖又一次授予了计量经济学家,这是四年内诺贝尔经济学奖第二次授予"计量经济学"的分支学科.英国经济学家克莱夫...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,,
来源：湖南商学院学报 年份：2011
洪水保险是一项重要的非工程防洪措施,是行之有效的洪灾风险管理手段。本文首先对美国的洪水保险运行特点进行了较为详细的阐述,并通过对中美两国洪水保险开展情况的比较分析...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：湖南商学院学报 年份：2000
在确定的资金利率和通货膨胀率下，构造了一个一般的盈余过程，推广了[2]的结果，从而使保险公司破产概率更具实际意义，并可作为保险公司予警系统的重要指标。...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：湖南商学院学报 年份：2003
本文讨论了利用极值理论计算VaR和ES的方法,并利用此模型对S&P500股指进行了实证分析;给出了VaR和ES的估计值,同时将所得结果与从正态分布所得结果进行了比较,说明了用极值方...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：数学的实践与认识 年份：2004
本文我们首先构造了两个递归的回归模型,然后将其应用于湖南省城镇居民消费性支出,得到了较好的拟合效果....
[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：应用概率统计 年份：2008
在本文中，我们构造了一种新的极值分位数估计，给出了估计量的极限性质．同时，在渐近二阶矩最小的准则下，利用子样本自助法给出了计算所构造的极值分位数估计时的样本点分割方法，从理......
[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：应用概率统计 年份：2003
在随机右删失下,我们考虑了模型Yi=g(xi)+εi,1≤i≤n.当εi's不服从正态分布时,我们构造了g(x)的估计式(g) n(x),并且利用强逼近的结论,导出了(g)n(x)-E(g)n(x)的正态逼...
[期刊论文] 作者：欧阳资生,
来源：应用概率统计 年份：1998
本文根据定义的密度函数的估计式，得出了其一致收敛程度，并由此得到了危险率函数的强一致收敛速度。...
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