搜索筛选:
搜索耗时0.9524秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 6 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：文志瑛,,
来源： 年份：2013
流动性风险是股票收益率的重要影响因素之一。直到2012年,在中国有关流动性风险的研究仅集中在中国大陆证券市场。金融危机的爆发与随之而来的各个国家的宏观对策政策,国际金...
[学位论文] 作者：文志瑛,
来源：复旦大学 年份：2013
流动性风险是股票收益率的重要影响因素之一。直到2012年，在中国有关流动性风险的研究仅集中在中国大陆证券市场。金融危机的爆发与随之而来的各个国家的宏观对策政策，国际金融......
[期刊论文] 作者：王茵田,文志瑛,,
来源：投资研究 年份：2016
本文以公司债和企业债即期收益率和到期收益率为主要研究对象,分析了债券市场和股票跨市场流动性风险对债券定价影响。通过引进三种债券流动性测量方法(Amihud非流动性、Bao...
[期刊论文] 作者：王茵田,文志瑛,,
来源：金融研究 年份：2010
股票市场和债券市场变量之间的溢出效应是近来金融学研究的一个重要课题。本文实证研究了我国股票市场和债券市场流动性之间的溢出效应,提供了我国股票和债券市场流动性一体...
[期刊论文] 作者：王茵田,文志瑛,,
来源：财经问题研究 年份：2012
本文采用VAR模型研究了我国交易所和银行间国债市场的信息溢出效应。笔者提出以往文献对两个国债市场信息溢出的结论过于简单化，实证验证了两个市场信息溢出时既具有差异性又...
[期刊论文] 作者：王茵田, 文志瑛,,
来源：清华大学学报(自然科学版) 年份：2018
中国可转债市场价格普遍高于模型价格,市场存在"可转债溢价"。该文认为向下修正条款可以提高模型定价准确度并减缓溢价现象。该研究采用Tsiveriotis和Fernandes的可转债定价...
相关搜索：
