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[学位论文] 作者：彭选华,,
来源：重庆大学 年份：2011
风险价值(Value-at-Risk)已成为金融风险度量与管理的主流工具。随着中国多层次资本市场体系创新性地构建和金融系统功能的逐步完善,金融风险呈现出一些新的不确定性特征。针...
[期刊论文] 作者：彭选华,,
来源：数理统计与管理 年份：
考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢...
[期刊论文] 作者：彭选华,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：2018
融合Copula理论和GARCH有偏T模型,构建了汇率波动的t-Copula-DCC-GARCH-skewT模型,对中、美、欧3大经济体货币汇率USD-CNY和EUR-USD进行实证研究.该模型能够捕捉到人民币汇率...
[期刊论文] 作者：彭选华,
来源：统计与决策 年份：2013
文章考虑三维变量相依结构的最佳量化问题，利用小波多尺度分析，提出三维Copula密度的小波线性估计量及其计算步骤，基于最小化均方积分误差准则，给出参Copula最优化筛选方法。对上......
[学位论文] 作者：彭选华,
来源：重庆大学 年份：2007
金融时间序列建模的主要目的是利用观测到的数据推断真实的数据生成过程或金融市场的概率法则，由此获得的知识可以用于检验经济学假说和金融理论，对金融市场行为建模预测，解释重......
[期刊论文] 作者：彭选华,,
来源：西南大学学报(自然科学版) 年份：2016
金融资产相依结构研究中选择Copula函数很关键.考虑到相依结构的局部特征差异,利用小波函数的局部自适应能力,将阈值规则引入Copula理论,提出Copula函数的小波收缩估计量,并...
[期刊论文] 作者：彭选华,
来源：西南大学学报（自然科学版） 年份：2021
考虑到股市系统性风险跨区域溢出问题,构建了多元的DCC-GJR-Copula-CoVaR(Dynamic Conditional Core-lational,DCC;Glosten Jagannathan Runkle,GJR;Copula;Conditional Valu...
[期刊论文] 作者：傅强,彭选华,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2011
本文假设单变量时序的新息服从标准的学生t分布,提出多元时变Copula-GARCH-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)算法对模型参数进行贝叶斯统计推断,给出了多个资产组合风险Va...
[期刊论文] 作者：唐燕,彭选华,
来源：武汉金融 年份：2020
为研究比特币现货和期货市场之间的风险溢出问题,本文选取GJR模型捕捉比特币与比特币期货价格波动的非对称性关系,并构建DCC-GARCH-GJR-CoVaR模型,分析风险溢出的联动性和时...
[期刊论文] 作者：傅强,彭选华,,
来源：数学的实践与认识 年份：2010
为了识别金融市场投资风险的多分辨率特征及优化投资组合,以资本市场风险和汇率市场风险为双因子定价模型的风险因子,利用小波方差及协方差无偏估计量,给出了单个资产风险因...
[期刊论文] 作者：刘静,彭选华,
来源：重庆文理学院学报：自然科学版 年份：2008
在期权定价公式的傅立叶变换积分公式中，运用留数定理将公式中的两个积分式子化简成一个被积函数衰减较快的积分函数式，从理论上提高了计算效率，缩短了计算时间，为投资者快速计算......
[期刊论文] 作者：傅强,彭选华,
来源：经济与管理研究 年份：2006
本文利用“九五”、“十五”期间我国利用外资与经济增长、固定资产投资的历史数据，结合我国“十一五”经济社会发展的总体目标及要求，对“十一五”期间我国利用外资的总量进行......
[期刊论文] 作者：刘静,彭选华,,
来源：云南民族大学学报(自然科学版) 年份：2009
在对求解期权定价B—S方程的积分变换中，运用残数定理把公式中的两个积分式子化简为被积函数衰减较快的函数积分，提高了数值计算效率并缩短了计算时间，还为投资者快速计算期权价......
[期刊论文] 作者：彭选华,傅强,,
来源：数理统计与管理 年份：2013
为了准确地量化资产之间的时变相依结构和预测组合风险,本文考虑到投资者对资产风险偏好的差异,假设资产收益率序列的新息服从标准t分布,提出时变Copula-GARCH-M-t模型,推导...
[期刊论文] 作者：彭选华,傅强,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
在金融市场风险管理研究中,利用参数及半参数模型度量风险价值并不足以体现投资行为的异质性及资产价格波动的多尺度特征.引入概率密度的小波非线性阈值估计方法,建立了风险...
[期刊论文] 作者：彭选华,傅强,,
来源：系统工程 年份：2011
股指期货与现货之间的相依结构是Copula理论在金融分析中套期保值、组合风险对冲及价格发现等应用的热点。考虑到新息对价格的非对称冲击和相依结构的时变特征,利用GJR-GARCH...
[期刊论文] 作者：彭选华,傅强,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
考虑到交易周期对资产价格波动特征的重要影响,将小波多尺度分析引入广义自回归条件异方差(GARCH)建模理论,提出了多尺度广义自回归条件异方差模型和多尺度增广分整广义自回...
[期刊论文] 作者：傅强,彭选华,,
来源：数学的实践与认识 年份：2008
利用九五、十五期间,我国利用外资与经济增长、固定资产投资的历史数据,结合我国“十一·五”经济社会发展的总体目标及要求,对“十一·五”期间我国利用外资的总量提出了一...
[期刊论文] 作者：曾裕杨,彭选华,,
来源：科技与管理 年份：2007
运用多尺度分析理论研究中国股票市场的波动，借助MATLAB 7.3软件的小波分析工具箱（wavelet toolbox）和广义自回归条件异方差模型工具箱（GARCH toolbox），对上证综合指数收益率序列进...
[期刊论文] 作者：伍习丽,彭选华,,
来源：重庆师范大学学报(自然科学版) 年份：2017
【目的】对股票市场的VaR动态风险价值进行研究。【方法】采用小波多分辨技术将高频已实现波动率分解为近似信号和细节信号,建立MRA-RV-ARFIMA GARCH-VaR类模型,分别在1~2d、...
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