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[学位论文] 作者：张进滔,,
来源： 年份：2007
金融资产投资组合的风险一般受投资组合中单一市场风险因子的影响;另一方面受到组合中各风险因子相互之间的影响。因此要合理的度量组合的风险,首先需要很好的解释每个单一资...
[期刊论文] 作者：王芳,张进滔,,
来源：统计与决策 年份：2007
风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评估，即风险测量。VaR方法由于其明确的的经济含义及易操作性，已成为金融机构进行风险管理的一种主流方法。本文基于参数GARCH和非参......
[期刊论文] 作者：张进滔, 李竹渝,,
来源：统计与决策 年份：2006
金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件，即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法，对风险价值（VaR），预期损失（ES）进行的估计，并引进Omega新风......
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