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[期刊论文] 作者：吴硕思,
来源：中国管理科学 年份：1999
假设债价扩散函数v(t,T)为时间t的二次函数，是利用风险中性方法建立随机期限结构模型的关键;而随机期限结构模型又是建立债券定价模型的基础。本文不但介绍了有关的理论模型，而......
[期刊论文] 作者：吴硕思,
来源：华侨大学学报(哲学社会科学版) 年份：1998
本文介绍了金融市场，金融投资和金融投资风险的定义以及近代证券市场的发展，讨论了数学方法在金融投资风险分析中的应用，指出了存在的问题以及发展的趋势。...
[学位论文] 作者：吴硕思,
来源：中国科学技术大学 年份：1999
对现有国债市场即期利率的变化规律进行研究，有助于探索和建立适合中国国情的浮动利率和基准利率机制。文在AGARCH建模方面进行了一些新探索，并用新的AGARCH模型来刻划市场因素...
[期刊论文] 作者：吴硕思,方兆本,
来源：应用概率统计 年份：2001
自Engle(1982)首创ARCH模型以来,各种推广和变异模型纷纷问世,形成庞大的ARCH类模型族.这些模型普遍存在一个缺陷:通常只限制条件方差函数的系数非负以保证条件方差非负,并且...
[期刊论文] 作者：吴硕思,方兆本,
来源：应用概率统计 年份：2000
本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型，证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数价矩存在的充要条件。...
[期刊论文] 作者：吴硕思,吴绍敏,
来源：华侨大学学报：自然科学版 年份：1997
在恒加应力寿命试验下，对指数分布的混合数据一种可靠性分析方法，获得在正常应力下的失效率以及平均寿命估计。...
[期刊论文] 作者：吴硕思,吴绍敏,
来源：华侨大学学报：自然科学版 年份：1998
在步加应力寿命试验下，对指数分布的混合数据提出平均寿命点估计与区间估计的方法。...
[期刊论文] 作者：吴硕思,吴绍敏,
来源：华侨大学学报：自然科学版 年份：1992
本文介绍在二项抽样模型下,部件可靠概率R带有验前Beta分布、验前负对数Gamma分布及其特殊情况验前U(0.1)分布和无信息验前分布,对r/N(G)系统的可靠性增长作出Bayes估计,主要...
[会议论文] 作者：吴硕思,黄建新,
来源：99'管理科学学术会议 年份：1999
自Engle(1982)首创ARCH模型以来，各种推广和变异模型层出不穷，形成了庞大的ARCH类模型，广泛应用于计量经济的各个领域。早期的ARCH类模型多为对称模型，估计方法通常是正态分布假...
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