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[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：商业研究 年份：2002
通过简单介绍2001年诺贝尔经济学奖的生平,比较系统的评述其经济学理论:阿克洛夫提出了信息不对称情况下,逆向选择导致“柠檬市场” 的出现;斯彭斯的信号传递模型和斯蒂格利...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,,
来源：商业研究 年份：2006
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,,
来源：广东商学院学报 年份：2001
三代货币危机理论模型都没能脱离原有的思维框架。未来货币危机理论模型应能概括多种导致国际货币危机的因素，使之成为一般模型。以非线性动力学的正反馈观点研究货币危机的究......
[期刊论文] 作者：吴恒煜,,
来源：系统工程 年份：2006
通过假设随机挽回率,扩展了Jarrow,L ando和T urnbu l(1997)[2]的马尔可夫链模型,得到有违约风险零息债券与信用衍生品的定价公式,并一般化了K ijim a和K om oribayash i(199...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：商业研究 年份：2004
期权定价理论是20世纪金融经济学的一次重大革命,期权定价理论中的'B-S'公式在公司财务结构定价中有一定的作用.期权作为一种特殊的金融衍生产品,其特点是能够消除不...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：生产力研究 年份：2006
有违约风险权益的定价模型分为两大类。第一类为结构化模型，第二类为约化模型，结构化模型基于开创性的默顿模型，其又分为两大类：外生结构化模型、内生结构化模型。文章在分析现有......
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：生产力研究 年份：2005
由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析了客观违约概率的比...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：生产力研究 年份：2002
当代国际金融危机主要表现为区域性和全球性的货币危机.本文对三代货币危机理论模型进行比较,分析其特点、意义和缺陷,并总结了国际主流经济学研究货币危机的基本思路.指出未...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,,
来源：商业研究 年份：2008
由于利率期限结构的均衡模型不能与观察到的期限结构想吻合，提出两种无套利利率期限结构模型——校准模型和HJM模型，试图解释利率期限结构的动态过程。无套利模型中假设经济中......
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：商业研究 年份：2006
利率期限结构有两种基本模型——无套利模型与均衡模型，其中均衡模型中根据假设短期利率的特定形式，推导利率的动态过程以及给未定权益进行定价。分析均衡模型的基本理论框架，并......
[期刊论文] 作者：吴恒煜,,
来源：商业研究 年份：2006
基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性，提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上，构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价，进一步给出零息债券......
[期刊论文] 作者：吴恒煜,,
来源：生产力研究 年份：2002
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[期刊论文] 作者：吴恒煜,,
来源：经济经纬 年份：2008
银行信用风险转移激励与监管当局提高金融稳定性的目标是一致的，监管当局应该通过鼓励金融机构之间的总信用风险转移，使得信用风险转移的收益最大化；研究还发现，随着跨部门之间信......
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：经济经纬 年份：2007
金融界以几何布朗运动来描述股价、油价、汇率等金融上重要变量的时间序列，并因此与许多物理学上的模型与定律存在显著的联系。理工学科人才能在金融领域拥有明显的竞争优势。......
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：广东行政学院学报 年份：2005
我国金融市场由于缺乏足够的信用数据,直接利用股票市场数据来进行信用风险管理的KMV模型有着广泛的应用前景.KMV模型利用股价的波动来评估股权公开交易公司的信用风险,它最...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：经济数学 年份：2005
本文允许随机利率与随机的对手公司负债,扩展了klein(1996)的定价模型,运用结构化方法,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：中外房地产导报 年份：1997
【正】 一、空置与价格功能 楼宇租赁的市场价格是由市场供求决定的,即供过于求租金下跌,相反则租金上涨。而其供求情况可以通过楼宇空置率反映出来。 回顾香港楼宇空置率(见...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,
来源：经济经纬 年份：2006
存款保险制度是一国金融安全网的核心，在一定程度上防止对银行因存款挤兑而破产。但是，如果缺乏对银行业的有效监管，存款保险制度又会引起银行的道德风险。...
[期刊论文] 作者：吴恒煜,,
来源：管理工程学报 年份：2006
基于经验证据并为了弥补存在模型缺点，提出短期利率与短期利率均值均为随机变量的两要素的利率期限结构模型，解出折现债券的定价公式，在此基础上，进一步给出债券期权、债券期货期......
[期刊论文] 作者：吴恒煜,,
来源：经济数学 年份：2006
本文考虑不完全市场条件下，结合klein（1996）的有违约风险处理方法和Cochrane与Saá-Requejo（2000）的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价，得到不完全市场下有违约风...
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