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[期刊论文] 作者：华仁海,,
来源：江苏统计 年份：2000
本文介绍了四种不同的预期模型即蛛网模型、外推预期模型、适应性预期模型以及理性预期模型 ,说明了预期对商品价格形成的影响 ,并分析了以上四种模型的联系和差异...
[期刊论文] 作者：华仁海,,
来源：统计研究 年份：2004
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[期刊论文] 作者：华仁海,
来源：东南大学学报(哲学社会科学版) 年份：2001
本文对中美证券市场的监管体系进行了对比分析 ,指出了中美证券市场监管体系上的主要差异 ,并针对目前国内证券市场监管中存在的问题 ,提出了改进的建议...
[期刊论文] 作者：华仁海,,
来源：世界经济 年份：2005
现货与期货价格之间的动态关系一直是监管者和投资者十分关注的问题,因为它直接反映了期货市场的运行效率。本文借助协整检验、误差修正模型、冲出反应分析、方差分解等方法,...
[期刊论文] 作者：华仁海,
来源：南京经济学院学报 年份：1998
一元线性回归模型是统计分析中最常用的模型之一，常用来研究两个变量间的线性相关关系。但在一元线性回归模型的具体应用上还存在许多误区，特别是在一元线性回归模型的统计检验......
[期刊论文] 作者：华仁海,
来源：统计研究 年份：2001
一、引言保险人对自身所经营风险的正确和全面的认识是保障稳健经营的前提.早在本世纪初(1903)年,Filip Lundberg就奠定了古典风险分析理论的基础,但直到1955年才由Harald Cr...
[期刊论文] 作者：华仁海,
来源：江苏统计 年份：1998
一、问题的提出分层多阶段抽样是将分层抽样与多阶段抽样结合起来的一种抽样组织形式，即先将总体分为若干个层，再在每个层内进行多阶段抽样。分层多阶段抽样与一般的分层抽样和......
[期刊论文] 作者：华仁海,
来源：统计与决策 年份：2000
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[学位论文] 作者：华仁海,
来源：东南大学 年份：2003
该文围绕中国期货市场的价格波动特征和运行效率,进行一系列的理论和实证研究.该文的主要研究内容包括以下几个方面:1、论文的第一章绪言部分阐述了选题的背景、目的和意义,...
[期刊论文] 作者：夏天,华仁海,,
来源：西安财经学院学报 年份：2007
以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,分析了“日历效应”对交易量与股价波动性关系的特殊影响,并且分别考虑将原始交易量、包含自相关性的交易量、以及进行“好消息”与“坏...
[期刊论文] 作者：华仁海,张朋,,
来源：南方经济 年份：2012
为研究我国沪深300股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,本文采用Markov-switching-GARCH模型进行了实证分析。之前的文章主要通过引入虚拟变量的方法研究股指期货推出对...
[期刊论文] 作者：卢斌,华仁海,,
来源：管理科学学报 年份：2010
使用广义序贯交易模型,基于高频的逐笔交易数据(交易价格和成交量),对中国期货市场的流动性进行了研究.由于在广义序贯交易模型中需要考虑交易发起的方向和资产的有效价格等...
[期刊论文] 作者：蔡慧,华仁海,,
来源：金融理论与实践 年份：2007
本文在借鉴国内外商品期货指数编制方法的基础上,编制了我国商品期货指数。基于1998-2005年的时间序列数据,对我国商品期货指数与GDP指数之间的超前滞后关系进行了实证研究,...
[期刊论文] 作者：王郧,华仁海,,
来源：中国管理科学 年份：2012
本文是针对投资者行为与期货市场波动性关系的研究,首先将宏观经济学中的世代交叠模型(OLG)引入期货市场,建立了基于期货合约价格的投资者交易行为模型,以及将模型扩展到完全...
[期刊论文] 作者：翟敏,华仁海,,
来源：产业经济研究 年份：2006
本文利用Johansen协整检验、误差修正模型、Granger因果检验以及冲击反应分析对国内、国际市场黄金现货价格的动态联系进行了实证研究,研究结果显示:上海黄金交易所与伦敦黄...
[期刊论文] 作者：华仁海,彭朝晖,
来源：湖南商学院学报 年份：2001
二板市场是一个国家资本市场的重要组成部分 ,其服务对象主要是高科技领域中运行良好、成长性强的新兴公司和中小企业。我国的具体国情决定了我国发展二板市场的客观必然性。...
[期刊论文] 作者：华仁海,丁秀玲,
来源：财贸经济 年份：2003
本文对我国股票市场上证指数和深圳成指的收益、交易量、波动性之间的动态关系进行了实证研究,研究结果表明:收益和绝对收益与交易量之间均存在正相关关系;收益与交易量以及...
[期刊论文] 作者：华仁海,刘庆富,,
来源：世界经济 年份：2007
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以...
[期刊论文] 作者：华仁海,陈百助,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2006
本文通过检验在出现涨跌停板之后一个交易日的期货价格及其波动性的变化情况,研究了涨跌停板制度对上海期货交易所期货价格变动的影响。研究结果显示,对不同的期货品种,涨跌...
[期刊论文] 作者：华仁海,袁立,鲍锋,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2015
我国沪深300股指期货交易2010年4月16日正式推出,但沪深300股指期货市场与沪深300现货市场的交易时间存在显著的差异,即相对于股票现货市场,沪深300股指期货市场提前15分钟开...
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