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[学位论文] 作者：余思婧,,
来源：天津大学 年份：2015
信息能影响投资者对未来资产收益的预期,改变其投资决策的制定,进而影响到资产价格行为。信息对资产均衡价格的形成具有决定作用,研究信息融入过程便是研究资本市场的资产价...
[期刊论文] 作者：路玉龙, 韩靖, 余思婧, 张鸿雁,,
来源：环境科学与技术 年份：2010
文章分析了组合预测理论,在建立由二次指数平滑预测模型、灰色预测模型、BP神经网络预测模型组成的组合预测模型库的基础上,利用以上三种单一预测模型的组合构成BP神经网络组...
[期刊论文] 作者：余思婧,王春峰,房振明,,
来源：系统工程 年份：2016
研究了中国证券市场一类特殊短期投资者的交易行为,推导了其对资产价格与交易量的影响,因其交易动机与高频交易做市商类似而将其定义为类做市商。基于上述理论框架构建了判别...
[期刊论文] 作者：王春峰,余思婧,房振明,孙端,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2015
在将信息定义拓展到更广泛内涵的基础上,结合日内跳跃识别方法,研究非预期广义信息冲击前后流动性的动态行为,深入分析信息的发生时间对流动性回复特性的影响。研究结果表明:...
[期刊论文] 作者：张圣生,王春峰,房振明,余思婧,,
来源：系统工程学报 年份：2014
通过将噪音交易者引入交易树扩展经典的EKOP模型，构建了含有7个不同状态的新的交易到达过程模型，然后基于泊松到达理论得到交易到达过程的单期似然函数及多期联合似然函数，从而......
[期刊论文] 作者：王春峰,张圣生,房振明,余思婧,,
来源：系统工程 年份：2013
在充分解析价格扩散过程的基础上,本文构建了融入时变噪音因素的新过程,并将其离散化后转换成状态空间模型。然后,利用Kalman滤波方法并借助EM算法估计未知参数,实现了有效度...
[期刊论文] 作者：王春峰,余思婧,房振明,张圣生,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2015
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概率理论描述它以及传统风险对资产收益的映射...
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