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[期刊论文] 作者：龚日朝,
来源：大学数学 年份：2004
论述了信息与计算科学专业的教育质量观具有高数学素质、强计算机应用能力、理论与实际紧密结合,具有创新精神,提出了抓定位、建模式、创条件、分阶段、改革与实践相结合的建...
[期刊论文] 作者：龚日朝,,
来源：管理科学学报 年份：2012
运用秩依期望效用理论研究鹰鸽博弈模型,在考虑局中人带有情绪因素的条件下研究博弈均衡解的存在性条件以及局中人情绪因素对均衡解的影响规律.研究发现:局中人情绪因素虽然...
[学位论文] 作者：龚日朝,,
来源：中南大学 年份：2004
在风险理论中，目前大多数学者主要集中在对复合二项模型、Poisson模型和更新模型等三个基本风险模型进行更合乎实际的推广，比如在模型中推广赔付过程、推广保费收入过程以及考......
[期刊论文] 作者：龚日朝,
来源：株洲师范高等专科学校学报 年份：2001
通过研究得出了在复合Poisson模型下，当赔付服从指数分布时有限时间内的生存概率的拉普拉斯变换公式。...
[期刊论文] 作者：龚日朝,
来源：湘潭矿业学院学报 年份：1996
本文提出了一种构造分块矩阵，运用初等变换求矩阵方程ＡＸＢ＝Ｃ的一个新解法。...
[期刊论文] 作者：龚日朝,
来源：衡阳师范学院学报 年份：2001
将复合Poisson模型进行了推广,将保费到达过程推广为Poisson过程,然后得出了当索赔服从指数分布时,有限时间内的生存概率....
[期刊论文] 作者：龚日朝,
来源：湘潭矿业学院学报 年份：2001
研究完全离散复合二项风险模型,运用概率母函数的方法得到了在破产发生的情况下,破产时刻发生的索赔随机变量YN(τ)的概率分布,由此得到了破产发生的情况下破产即刻前盈余R(...
[期刊论文] 作者：龚日朝,,
来源：湖南科技大学学报(社会科学版) 年份：2008
银行监管对银行投资经理能力的识别是其管理的重要职能。首先基于项目状态好坏的先验概率与银行监管对投资经理能力的先验信息，包括经理是否能干的先验概率与其策略选择的先验......
[期刊论文] 作者：龚日朝,
来源：理工高教研究 年份：2002
本文通过对历年数学建模竞赛试题及其解法的分析,对如何建立一个好的数学模型从了解建模竞赛试题的实际背景、进行恰当的假设、模型的建立与求解以及关于模型各种性能的分析...
[期刊论文] 作者：龚日朝,
来源：常德师范学院学报：自然科学版 年份：2001
风险理论作为保险精算数学的一部分，主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题，经典复合Poisson风险模型是主要的研究对象之一，在此模型下，保险公司按照单位时间常......
[期刊论文] 作者：龚日朝,,
来源：常德师范学院学报 年份：2001
风险理论作为保险精算数学的一部分, 主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题。经典复合Poisson风险模型是主要的研究对象之一。在此模型下,保险公司按照单位...
[期刊论文] 作者：龚日朝,
来源：信阳师范学院学报：自然科学版 年份：2001
运用随机过程理论证明了两类时间离散的风险索赔模型可相互转化,并求出了这两离散风险模型的索赔随机变量的分布之间的关系....
[期刊论文] 作者：王广华,
来源：经济数学 年份：2004
本文推广了龚日朝(2001)的风险模型,把保费随机化.利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均为Poisson 过程的破产概率.接着又讨论了Gerber-Shiu期望折现函数,推导出了...
[期刊论文] 作者：王广华,吕玉华,,
来源：经济数学 年份：2006
本文推广了龚日朝（2001）的风险模型．把保费随机化．利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均Poisson过程的破产概率．接着又讨论了Gerber-Shiu期望折现函数．推导出了其满足的积...
[期刊论文] 作者：周俊,龚日朝,
来源：统计与决策 年份：2007
当投资者投资于国外资产时,资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,股票价格和汇率变动的风险同时并存.90年代以来,国际上已推出了多种汇率连动衍生产品.在我国,随着金...
[期刊论文] 作者：龚日朝,刘永清,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2001
将复合二项风险模型的保费收入过程由单位时间内收取定常数推广为一个Poisson过程,即在单位时间内收取的保单数服从强度为的Poisson分布,假定每张保单的保费均为常数.然后研...
[期刊论文] 作者：周俊,龚日朝,
来源：统计与决策 年份：2007
随着全球经济一体化和金融一体化的日益深入，投资者不仅可以投资于国内资本或单纯汇率衍生品，还可以投资于国外的资本市场。而汇率与股票价格都是随机变化的，此时，投资者不仅关心......
[期刊论文] 作者：张文,龚日朝,
来源：淮北师范大学学报：自然科学版 年份：2018
将区间犹豫模糊语言集与TOPSIS相结合, 利用区间犹豫模糊语言数的得分函数与精确函数确定正理想解和负理想解, 通过定义区间犹豫模糊语言数的Euclidean距离测度, 计算各个备...
[期刊论文] 作者：周俊,龚日朝,
来源：湖南文理学院学报：自然科学版 年份：2007
当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时。用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值。并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程，进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足...
[期刊论文] 作者：周俊,龚日朝,,
来源：时代金融 年份：2007
考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为带复合Poisson跳过程的几何Brown运动模型时巨灾指数选择权的定价问题,用保险精算方法得到了选择权的精确定价解和买权卖权间的平价关...
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