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[期刊论文] 作者：顾哲煜,
来源：淮海工学院学报:自然科学版 年份：2019
假定标的资产(例如股票)的价格由混合双分数布朗运动驱动,并考虑在买卖回望期权交易过程中支付红利的情况.利用伊藤公式建立混合双分数布朗运动环境下的金融市场模型,得到一...
[学位论文] 作者：顾哲煜,,
来源：南京财经大学 年份：2020
回望期权是一种强路径依赖型期权,期权持有者有权利以回望期内最低价格买入或者最高价格售出,这给投资者提供了一种选择最佳的市场买卖时机的方式,不管如何都能带来最大收益。回望期权的价格十分昂贵,对回望期权进行定价研究具有十分重要的现实意义。混合双分数......
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