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[期刊论文] 作者：金成晓, 卢颖超,,
来源：重庆大学学报(社会科学版) 年份：2014
文章通过构建贝叶斯向量自回归模型(即BVAR)和马尔科夫区制转移贝叶斯向量自回归模型(即MS-BVAR模型),从核心通货膨胀的视角研究了中国经济是否存在区制转移效应以及不同通货...
[期刊论文] 作者：金成晓, 卢颖超,,
来源：江西社会科学 年份：2012
通货膨胀预期管理是当前研究的焦点。本文主要从通货膨胀预期的测量、通货膨胀目标制、货币政策的透明性、通货膨胀的异质性、高阶预期、协调预期六个方面对国外通货膨胀预期...
[期刊论文] 作者：金成晓, 卢颖超,,
来源：西安交通大学学报(社会科学版) 年份：2015
参考双粘性小型宏观经济模型刻画了通货膨胀率与失业率之间的动态关系,在此基础上给出了中国的最优货币政策规则形式。研究得出:(1)粘性价格系数为0.4936,每季度50.64%的企业...
[期刊论文] 作者：金成晓, 卢颖超,,
来源：上海经济研究 年份：2013
本文针对不同区制下通货膨胀惯性所具有的不同特征,运用MS-DSGE模型,分析了在不同区制下货币政策控制通货膨胀所具有的不同效果。结果表明:(1)我国通货膨胀存在明显的高低区...
[期刊论文] 作者：金成晓, 卢颖超,,
来源：现代财经(天津财经大学学报) 年份：2014
本文构建了一个新凯恩斯DSGE模型,使用贝叶斯方法估计潜在经济增长率,根据我国当前的实际经济增长率与适度经济增长区间进行对比,发现实际经济增长率处于适度经济增长区间的...
[期刊论文] 作者：金成晓 卢颖超,
来源：重庆大学学报(社会科学版) 年份：2016
摘要：文章通过构建随机扰动变参数因子扩展的向量自回归模型（SV-TVP-FAVAR模型），对中国经济波动进行结构性及周期性因素分解，在此基础上给出异质性货币供给冲击对经济变量的动态影响特征。得出以下结论：结构性因素解释经济波动的34.12%，周期性因素解释经济波动的65.88%......
中国货币政策区制转移效应研究——核心通货膨胀视角,The Regime Switching Effect of Chinese Monetary Policy Based on Core Inflat
[期刊论文] 作者：金成晓,卢颖超,
来源：重庆大学学报（社会科学版） 年份：2014
文章通过构建贝叶斯向量自回归模型(即BVAR)和马尔科夫区制转移贝叶斯向量自回归模型(即MS-BVAR模型),从核心通货膨胀的视角研究了中国经济是否存在区制转移效应以及不同通货...
中国经济波动分解及异质性货币政策冲击的动态响应机制,The decomposition of Chinese economic fluctuation and the dynamic response
[期刊论文] 作者：金成晓,卢颖超,
来源：重庆大学学报（社会科学版） 年份：2016
文章通过构建随机扰动变参数因子扩展的向量自回归模型(SV-TVP-FAVAR模型),对中国经济波动进行结构性及周期性因素分解,在此基础上给出异质性货币供给冲击对经济变量的动态影...
[期刊论文] 作者：金成晓,卢颖超,,
来源：数量经济研究 年份：2013
本文建立了一个包含两国经济的新凯恩斯DSGE模型,使用贝叶斯方法对参数进行估计,继而在不同金融开放度条件下对比了我国货币政策等冲击对经济变量造成的影响差异,发现如下特...
[会议论文] 作者：金成晓,卢颖超,
来源：2013年“中国经济增长与金融发展计量分析”学术会议 年份：2013
本文估计了核心通货膨胀并建立了贝叶斯向量自回归模型(即BVAR)和马尔科夫区制转移贝叶斯向量自回归模型(即MS-BVAR模型).通过这两个模型并且从核心通货膨胀的视角研究了我国...
[期刊论文] 作者：金成晓卢颖超,
来源：重庆大学学报(社会科学版) 年份：2014
摘要： 文章通过构建贝叶斯向量自回归模型（即BVAR）和马尔科夫区制转移贝叶斯向量自回归模型（即MS-BVAR模型），从核心通货膨胀的视角研究了中国经济是否存在区制转移效应以及不同通货膨胀区制下的货币政策特征。得出以下结论：区制转移模型更加适合中国的经济特点，所以......
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