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[学位论文] 作者：赖川波,,
来源：浙江工商大学 年份：2010
本文对上证综指(1991-2009)和深证成指(1991-2009)的历史日收益率和波动率及成交量用滚动窗口的DFA方法估计时变的Hurst指数来刻画中国股票市场动力学行为。结果表明：(1)上证...
[期刊论文] 作者：赖川波,,
来源：统计与咨询 年份：2009
一、引言资产收益率的长记忆性引起很多学者和从业人员的广泛关注。如果长记忆性存在,就意味着当前金融理论中的模型对实际资产的评价时就必须考虑长记忆性。长记忆性的...
[期刊论文] 作者：蔡旭娜,赖川波,,
来源：统计与决策 年份：2010
文章将面板数据模型应用到我国八人经济区域经济增长与能源消费关系的研究中,利用面板单位根检验、面板协整检验对两经济变量的长期均衡关系进行经验检验,并在面板数据模型的...
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