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[期刊论文] 作者：,
来源：安徽工程科技学院学报：自然科学版 年份：2005
由我院应用数理系费为银教授主持的《金融数学中的模糊随机控制理论研究》获2005年教育部科学技术研究重点项目立项。...
[学位论文] 作者：费为银,,
来源： 年份：2001
在连续时间金融市场模型的研究中，随机控制理论和方法已成为重要的研究手段之一。以现代金融学的发展为背景，本文首先阐述了近年来金融数学的研究现状，尤其对最优消费投资模型、......
[期刊论文] 作者：费为银,,
来源：安徽机电学院学报 年份：2001
在连续时间金融市场模型的研究中，随机理论和方法已成为重要的研究手段之一.以现代金融学的发展为背景，阐述了近年来金融数学的研究现状，尤其对最优消费投资、期权定价、动态风......
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：东华大学学报：英文版 年份：2011
semimartingale 与 non-Lipschitz 系数驾驶的随机的微分方程(SDE ) 的一个班是用 Gronwall 不平等的 studied.By，答案的非融合在一般条件下面被证明。...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：工科数学 年份：2000
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理，该定理对研究一类随机金融控制问题起着重要的作用。...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：东华大学学报：英文版 年份：2008
基于模糊随机的变量，模糊随机的序列的概念被定义。为模糊随机的序列的强壮的限制定理被建立。在非模糊的随机的序列的一些已知的结果被扩大。以便证明这份报纸的结果，模糊的鞅......
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：安徽机电学院学报 年份：1998
期权市场蝶状价差的投资者获益具有随机性。本文探讨了不同蝶状价差投资者的获益概率及其平均损益。...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：安徽机电学院学报(自然科学版) 年份：1997
研究了金融市场上证券投资的随机模型。证券价格的波动行为用随机微分方程加以刻划。考虑红利支付过程后，探讨了投资商的最优消费与投资的一般特征。并就模型系数为常系数情形......
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2009
建立了半鞅非Lipschitz系数随机微分方程，研究了Freidlin—Wentzell型大偏差原理．...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：数学年刊：A辑 年份：2007
研究了Hirst参数H〉1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程（SDDE）．随机积分如Duncan et al．所定义的Wick-Ito型随机积分，在系数具有充分正则性条件下，证明了随机延迟微分方程解的...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：数学杂志 年份：2010
本文研究了非Lipschitz条件下半鞅随机微分方程.利用It分析和Gronwall不等式,探讨了随机微分方程无爆炸解,并证明了随机微分方程解的唯一性....
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：工程数学学报 年份：2000
考虑了一个容许借贷的消费投资问题。投资者选择了无风险的债券和带有红利回报的风险股票。研究了不同效用函数下投资者最优策略当财富特别多或特别少时的渐近特征。...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：安徽机电学院学报 年份：2000
面向开放的金融市场环境，金融风险的测度与防范已成为金融数学的研究热点之一，在考虑一个带有股票和债券的金融市场后，建立了具随机波动率的股票价格的随机微分方程模型。在这模......
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：应用数学 年份：2001
证明了拟鞅可选分解定理,并应用这种分解解决非完备金融市场欧式及美式未定权益的保值问题....
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：应用概率统计 年份：2000
本文研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题，获得了最优组合投资的等价性条件；证明了最优组合投资的存在性；在确定性 系数下......
[学位论文] 作者：费为银,
来源：中国纺织大学 东华大学 年份：1995
...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：安徽师大学报(自然科学版) 年份：1998
本文建立了债券和股票价格的随机模型。并在模型参数为常系数条件下，给出了反馈形式的最优证券组合投资公式。...
[期刊论文] 作者：费为银,李亚,,
来源：数理统计与管理 年份：2014
在资本预算中,实物期权估值方法考虑了项目的经营柔性,提高了项目的预算价值。分数布朗环境下实物期权估值方法在标准布朗环境下实物期权的基础上考虑了标的资产价格运动的分...
[期刊论文] 作者：费晨, 费为银,,
来源：数学物理学报 年份：2019
在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性...
[期刊论文] 作者：李亚,费为银,,
来源：安徽工程大学学报 年份：2012
对中小板与创业板IPO首日溢价进行了比较,对影响溢价的因素分别进行检验,得出共同因素为换手率,表明二级市场上投机气氛依然较浓.中签率、发行成本、股权集中度和国有股背景...
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