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[期刊论文] 作者：邹兆南,肖庆宪,
来源：河南师范大学学报：自然科学版 年份：1994
关于素数模Ｐ＝１３的偶次幂同余方程的解邹兆南肖庆宪（重庆交通学院基础部６３００７４）（河南师范大学数学系）本文研究了关于连续整数的偶次幂之和的同余方程的整数解问题，其中ｘ为整数，ｈ为非负整数，ｎ为正整...
[期刊论文] 作者：肖庆宪,丁承杰,
来源：山东师范大学学报：自然科学版 年份：1994
截断数据场合非参数回归分析的收敛性问题肖庆宪，丁承杰设Ｘ为ｄ维随机变量，Ｙ为一维可积随机变量，（Ｘ＿１，Ｙ＿１），（Ｘ＿２，Ｙ＿２），…，（Ｘ＿ｎ，Ｙ＿ｎ）为ｎ次独立同分布的观察。...
[期刊论文] 作者：刘维奇,孟银凤,
来源：山西大学学报：自然科学版 年份：2003
首先通过Cheung和Yeung的汇率模型引出肖庆宪和茆诗松的汇率模型,之后,我们主要是利用微积分,随机过程等基本知识对肖庆宪和茆诗松的模型作了详细的推导,进而导出一个便于操...
[期刊论文] 作者：林正炎,李坚高,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：2002
讨论了随机过程序列部分和的弱收敛性,弱化了肖庆宪等人(1999)给出的条件并将结果推广到了混合序列的情形....
[期刊论文] 作者：李坚高,
来源：应用概率统计 年份：2003
本文讨论了随机过程序列部分和的弱收敛性,在肖庆宪等[1]和林正炎等[3]的基础上将结果推广到了一类有关ANA的随机过程序列的部分和的情形....
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：河南师范大学学报(自然科学版) 年份：1999
:本文对衍生证券的定价理论进行了论述....
[期刊论文] 作者：肖庆宪,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2003
近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为,实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部。本文讨论了金融数据正态性假设的检验问题,并利用正态化变换给出了厚尾金...
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2004
信用风险是导致银行资产质量下降的主要原因,也是我国银行业面临的严重挑战之一。学习与借鉴国外先进的信用风险预测方法、度量技术与管理经验,建立、健全适合我国国情的信用...
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：统计与决策 年份：2006
信用风险分散化的程度依赖于企业间的违约相关程度，违约相关对损失分布有着直接的影响。本文研究了违约相关的检验问题，给出了几个简单易行的检验方法。...
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：应用概率统计 年份：2005
本文研究了Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,给出了具有非负性和相合性的估计量....
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：河南师范大学学报：自然科学版 年份：1994
本文讨论了分枝扩散过程与Ｓｃｈｒｏｄｉｎｇｅｒ方程的联系，把该方程的研究扩展到一般算子场合．...
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：河南师范大学学报：自然科学版 年份：1992
本文在无生成半群及正则性的条件下讨论了分枝扩散过程期望半群的性质,并通过该半群的生成元求出了它的表达式。...
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：河南师范大学学报：自然科学版 年份：1998
本文讨论了股票价格过程飘移系数的估计问题，给出了估计量的性质。...
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2001
按照购买力平价理论,两国货币购买力之比是决定汇率的基础,这种理论的数学模型称为均值回复模型.本文研究了连续时间汇率均值回复模型的统计推断问题,给出了模型参数的估计方...
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2002
购买力和利率都是影响汇率的重要因素,而综合考虑购买力、利率、汇率三者关系之模型尚不多见.本文根据汇率机制的研究成果,将购买力、利率、汇率纳入一个模型之中,并讨论了参...
[期刊论文] 作者：肖庆宪,
来源：应用概率统计 年份：1999
设Ｘｎ（ｔ）为第ｎ个投资者在时刻ｔ的投资行为对股票收益率的影响，文（４）证明了．．．弱收敛于一个Ｇａｕｓｓ过程Ｘｔ，本文对Ｘｔ的性质做了进一步的讨论。...
[学位论文] 作者：肖庆宪,
来源：复旦大学 年份：1999
该文尝试性地提出一个股价格模型，并在此基础上对有关问题展开讨论。全文共分五章。第一章先简要介绍衍生证券定价理论的发展状况，然后对该文的工作做一概述。第二章讨论建模问......
[会议论文] 作者：肖庆宪,
来源：99'管理科学学术会议 年份：1999
该文讨论了变系数Black-Scholes模型中波动率函数的估计问题，给出了期权价格的估计量。...
[期刊论文] 作者：赵静,肖庆宪,,
来源：数学的实践与认识 年份：2006
信用风险已成为金融业面临的最重要风险形式.通过结构模型估计企业债券的未来价格,建立了投资损失函数,并利用CV aR风险度量方法构造了期望收益最大化的债券组合优化模型,最...
[期刊论文] 作者：赵静,肖庆宪,
来源：上海理工大学学报 年份：2005
将一种新的风险度量方法--CVaR方法引入银行投资组合优化问题中,由此建立了期望收益最大化的优化模型.并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析....
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