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[期刊论文] 作者：王遗宝,张国强,
来源：计算机农业应用 年份：1995
上海市农村畜牧业污染治理的规划决策王遗宝，张国强，朱裕梅，沈根祥，姚政，汪雅谷（上海市农业科学院）一、引言为满足城乡居民付食品的需求，上海市“菜篮子”工程中建设了大量畜禽场，由于...
[期刊论文] 作者：沈根祥,
来源：中国管理科学 年份：2003
通过对金融资产时间序列数据特点的分析,指出GARCH模型在描述金融资产时序数据的局限,尝试用随机波动模型刻画股票收益的波动规律,采用GMM方法估计模型参数,并以上海证券交易...
[期刊论文] 作者：沈根祥,,
来源：生产力研究 年份：2001
本文通过对近 2 0年来金融计量经济学主要发展成就的回顾 ,介绍了计量经济学研究的热点领域和有待解决的问题。本文认为 ,ARCH模型以及在此基础上发展起来的其他异方差模型、...
[期刊论文] 作者：沈根祥,
来源：郑州工业大学学报 年份：2001
对资产组合理论的均值-方差准则的Lagrange求解方法进行分析,指出由于Lagrange法只给出极值点存在的必要条件,采用该求解方法证明收益一定时方差最小投资组合的存在性存在缺...
[期刊论文] 作者：沈根祥,,
来源：当代财经 年份：2011
以中国人民银行发行的央票利率为货币政策变量,以动态Nelson-Siegel模型为基础构造动态因子模型,采用卡尔曼滤波估计利率期限结构因子,与货币政策变量一起建立误差修正模型,...
[期刊论文] 作者：沈根祥,,
来源：上海经济研究 年份：2004
本文采用动态Nelson-Siegel模型拟合中国银行间市场国债收益率曲线,采用卡尔曼滤波方法估计模型参数,以此为基础对短期利率的预期值进行预测,并对利率期限结构进行直接检验。...
[期刊论文] 作者：沈根祥,,
来源：数理统计与管理 年份：2010
本文采用半鞅过程的双重次方变差和多重次方变差构造的跳检验统计量,对沪深300指数进行日内跳检验。检验结果表明,沪深300指数多于1/3的交易日有跳发生,跳发生的概率在不同交...
[期刊论文] 作者：沈根祥,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2012
本文采用时间序列核平滑技术和跳消除方法,对带Poisson跳和杠杆效应的资产格时点波动(Spot Volatility)进行估计。采用随机阵列极限理论,证明了估计量存在杠杆效应时的一致性...
[期刊论文] 作者：沈根祥,,
来源：中国管理科学 年份：2012
作为金融衍生产品标的,沪深300指数是否存在跳以及跳服从怎样的动态规律对资产定价和风险管理都十分重要。本文提出新的时点方差估计方法,构造渐进性质更好的跳检验统计量,以...
[期刊论文] 作者：沈根祥,
来源：中国管理科学 年份：2002
本文从市场微观结构的角度,采用理性预期分析框架、探讨价格限制对股票交易的作用.本文认为股票价格主要受市场信息披露和供求变化产生的冲击影响而达到涨、跌停板,股价涨跌...
[期刊论文] 作者：沈根祥,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2003
在对涨跌停板制度下股票收益结构进行分析的基础上,本文提出采用审查GARCH模型来描述受涨跌停板影响的股票收益序列波动特性,在模型中引入虚拟变量反映涨跌停板对收益序列波...
[期刊论文] 作者：沈根祥,
来源：预测 年份：2002
本文以矩阵理论为工具，对作为现代资产组合理论基础的均值一方差准则解的结构进行分析，将任一有效投资组合表示为两个特定投资组合的线性组合，对两个特定投资组合的直观经济意义......
[学位论文] 作者：沈根祥,,
来源：浙江大学 年份：2004
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[期刊论文] 作者：沈根祥,,
来源：经济经纬 年份：2007
布朗运动可以看成连续时间的随机游动，从连续交易的角度看，交易价格服从布朗运动的假设等价于市场有效假设。在将股票价格描述为几何布朗运动的基础上，本文从布朗运动首达时的分......
[期刊论文] 作者：沈根祥,
来源：河南师范大学学报：自然科学版 年份：1995
本文在非时齐高维扩散过程耦合构造的基础上，定义了耦合时间，耦合时间是一个停时。耦合时间的矩与随机过程测度的变差范数，‖Ｐ１＾ｘ（ｔ，·）－Ｐ２＾ｙ（ｔ，·）‖有密切关系，从而启发我们来研究耦合时......
[期刊论文] 作者：沈根祥,
来源：河南师范大学学报：自然科学版 年份：1992
本文在[1 1]的基础上,讨论了非时齐高维扩散过程的耦合。完成了耦合构造,给出了耦合成功的条件。...
[期刊论文] 作者：沈根祥,
来源：预测 年份：2002
本文以矩阵理论为工具，对作为现代资产组合理论基础的均值—方差准则解的结构进行分析，将任一有效投资组合表示为两个特定投资组合的线性组合，对两个特定投资组合的直观经济意义......
[期刊论文] 作者：沈根祥,,
来源：中国管理科学 年份：2016
估计带跳资产价格的时点波动时,需要用门限过滤方法消除跳的影响。在有限样本下,门限过滤会产生错滤偏误和漏虑偏误,降低估计精度。跳错滤产生的偏误可通过对错滤样本进行补...
[学位论文] 作者：沈根祥,
来源：华东化工学院 华东理工大学 年份：1990
...
[会议论文] 作者：沈根祥,
来源：第二届环境污染防治应用技术交流会 年份：2010
上海市作为国际大都市,在城市环境污染得到有效控制的背景下,农村环境污染问题逐步成为阻碍可持续发展的重要因素.以上海市9个郊区县101个乡镇为研究对象,通过农村主要环境问...
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