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[期刊论文] 作者：欧阳资生,杨希特,
来源：金融发展研究 年份：2020
本文采用条件在险值CoVaR、边际期望损失MES、金融巨灾风险指标Catfin、SRISK、中国CISS指数,研究了我国44家上市金融机构的系统性金融风险溢出效应及不同时段的演变特征,并...
[期刊论文] 作者：欧阳资生, 杨希特, 张宁,,
来源：商学研究 年份：2019
以百度搜索指数衡量投资者关注度,利用上证指数和深证指数5分钟高频数据构建股市波动性的代理变量,建立波动率与投资者关注的VaR模型,研究投资者关注度与股市波动性之间的动...
[期刊论文] 作者：欧阳资生, 杨希特, 黄颖,
来源：中国管理科学 年份：2020
首先基于文本挖掘技术构建反映投资者情绪的网络舆情指数，然后将所构建的网络舆情指数嵌入到系统性风险传染效应度量模型，得到修正的单指标非对称CoVaR模型，并运用线性分位数LASSO算法与局部多项式估计方法进行参数估计，以此为基础构建金融有向网络，进而对中国金融机......
[期刊论文] 作者：欧阳资生,陈世丽,杨希特,
来源：云南财经大学学报 年份：2021
基于2020年1月16日至2021年3月31日45家金融机构的日度数据,利用DCC-GARCH计算系统性金融风险,在此基础上采用TVP-SV-VAR模型研究突发公共卫生事件、经济政策不确定性和系统性金融风险三者之间的时变关系。研究发现:突发公共卫生事件、经济政策不确定性和系统性......
[期刊论文] 作者：欧阳资生,李虹宣,杨希特,
来源：系统科学与数学 年份：2021
使用2015年1月到2018年12月期间东方财富网45家上市金融机构1000万余条发帖信息为研究载体,从网络关注度和网络情绪两个角度构建“网络关注度”、“网络情绪”和“网络意见分歧”共3个网络舆情指数;然后使用DCC-GARCH模型估计CoVaR度量系统性金融风险指标;之后......
[期刊论文] 作者：欧阳资生,陈世丽,杨希特,
来源：高校应用数学学报 年份：2022
首先基于面板向量自回归模型考察了突发公共卫生事件对系统性金融风险的冲击影响,接着综合考虑突发公共卫生事件的影响及其所导致的收益率的非对称性构建单指标非对称CoVaR模型,最后借助LASSO惩罚函数与局部估计法进行求解,以此构建有向网络分析金融机构间的传......
[期刊论文] 作者：何天祥, 刘迪, 黄琳雅, 杨希特,
来源：经济地理 年份：2022
文章分析高铁对我国区域协同发展的影响机理，指出高铁时空压缩效应产生市场一体化效应、城市竞合效应和城市群空间效应，导致城市体系多中心化、产业结构相关多样化、创新网络结构有序化，催生经济增长和生态环境协同治理，进而推动区域协同发展。基于高铁建设背景，利用......
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