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[期刊论文] 作者：卢俊香,
来源：科普童话·新课堂（中） 年份：2021
随着新课改的深入实施,创新教育逐渐得到了广大教师的重视,初中数学教师也要积极学习创新理念,创新数学教学内容和方法,更要注重学生创新思维和创新力的培养.笔者认为初中数...
[期刊论文] 作者：侯叶子, 卢俊香,,
来源：河南科学 年份：2018
构建Archimedean Copula-GARCH模型研究金融市场间的相关性和相关结构.所选数据为上证综合指数和深证成分指数的日收盘指数序列,利用GARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,依...
[期刊论文] 作者：侯叶子, 卢俊香,,
来源：西安工业大学学报 年份：2019
为了进一步研究金融市场的相关性和相关模式,文中将GARCH模型和Copula模型相结合,建立了二元金融时间序列的CopulaGARCH模型,并对上证综合指数和深证成分指数进行了实证分析...
[期刊论文] 作者：曹朵,卢俊香,
来源：宝鸡文理学院学报:自然科学版 年份：2020
目的解决多维Copula用单个参数来度量多变量之间相依结构的局限性。方法非参数方法与Copula相结合。结果使用藤构造的Copula方法对构建高维Copula函数和一般高维Copula函数进...
[期刊论文] 作者：张转转,卢俊香,
来源：四川轻化工大学学报:自然科学版 年份：2020
在金融市场多元化的背景下,研究各市场间的相关性对风险控制及投资组合问题有着巨大的帮助。研究了标普500指数、道琼斯工业指数、恒生指数、日经225指数、沪深300指数之间的...
[期刊论文] 作者：张转转,卢俊香,
来源：宝鸡文理学院学报:自然科学版 年份：2020
目的在金融市场多元化的背景下,研究各市场间的相关性对风险控制及投资组合问题有着巨大的帮助,构建GARCH Pair-Copula模型研究标普500指数、道琼斯工业指数、恒生指数、日经...
[期刊论文] 作者：白乐,卢俊香,
来源：应用数学进展 年份：2020
“深港通”的实施促进了内地与香港市场的互联互通,但同时也会引发一系列风险,这为市场的投资、监管等方面带来一定的挑战。本文基于“深港通”的实施,运用GARCH-Copula-CoVa...
[期刊论文] 作者：高瑞, 卢俊香,,
来源：四川轻化工大学学报(自然科学版) 年份：2021
近年来,中美两国贸易摩擦加剧了金融市场之间的相关关系,期货市场作为金融市场重要的一部分,研究期货市场间的相关关系显得尤为重要。本文将GARCH模型与Copula模型相结合,建...
[期刊论文] 作者：卢俊香,薛红,
来源：工程数学学报 年份：2012
本文主要给出由时空白噪声驱动的Navier-Stokes方程的隐式逼近，并利用Malliavin微积分，讨论了隐式逼近的收敛率问题．...
[期刊论文] 作者：党聪,卢俊香,
来源：宝鸡文理学院学报:自然科学版 年份：2020
目的构建Copula-GARCH模型,研究外汇市场之间的风险。方法选取美元和欧元兑人民币收益率序列,利用GARCH模型拟合其边缘分布,选择合适的Copula函数刻画两市场间的相关性,通过...
[期刊论文] 作者：白乐,卢俊香,
来源：宝鸡文理学院学报：自然科学版 年份：2021
目的构建Copula-GARCH-CoVaR模型,研究深港通实施前后深市、沪市与香港股市间的相关性及风险溢出效应。方法选取深圳成分指数、上海综合指数和香港恒生指数收益率序列,利用GARCH(1,1)-t模型刻画三地股票市场收益率的边缘分布,选取Pair-Copula并分别基于C藤和D藤......
[期刊论文] 作者：张永强, 卢俊香,,
来源：高等数学研究 年份：2017
本文关注一类线性随机微分方程的解法,先求解伪齐次随机微分方程,变易对应解的常数,再带回原方程求解.这区别于以往求解随机微分方程所对应的齐次微分方程的常数变易法.多个...
[期刊论文] 作者：薛凯丽, 卢俊香,,
来源：纺织高校基础科学学报 年份：2019
构建ARMA-EGARCH-t-Copula模型,研究上证B股指数和深证B股指数相关关系。选取上证B股和深证B股指数的日收盘指数序列,采用ARMA-EGARCH-t模型进行拟合边缘分布,并判断其具有杠...
[期刊论文] 作者：张梦媛, 卢俊香,,
来源：价值工程 年份：2018
2007年美国次贷危机波及全球金融市场,市场间的协同性越来越强。本文以美国普尔指数、日经指数和上证综指的日收益率为研究对象,先用GARCH模型构建边缘分布,然后选择出由Symm...
[期刊论文] 作者：薛凯丽, 卢俊香,,
来源：河南科学 年份：2018
构建MA-EGARCH-t-Copula模型研究深证综合指数和中小板指数相关关系.选取深证综合指数与中小板指数的日收盘指数序列,利用MA-EGARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,使用AIC...
[期刊论文] 作者：卢俊香,王跃军,
来源：山东教育：中学刊 年份：2002
...
[期刊论文] 作者：侯世祥,卢俊香,
来源：中国中药杂志 年份：1993
用正交试验法优选了四逆汤滴丸的制备工艺,通过9次试验,用3个指标对结果进行直观分析和方差分析,筛选出了四逆汤滴丸的最适制备工艺。用此工艺制备的滴丸经质量检查均符合规...
[期刊论文] 作者：张梦媛, 卢俊香,,
来源：科学技术创新 年份：2019
2007年美国次贷危机波及全世界金融市场,反映出市场之间的风险传染效应越来越强。本文采用GARCH(1,1)模型构建金融市场收益率的边缘分布,通过最大似然估计法和K-S检验法对边...
[期刊论文] 作者：姜世鑫,卢俊香,
来源：宝鸡文理学院学报:自然科学版 年份：2019
目的在风险中性条件下构建极值重置期权定价模型。方法根据期权价格为收益期望的贴现,运用Copula函数构造风险中性条件下的极值重置期权定价模型,选取2支标的资产的价格数据...
[期刊论文] 作者：王宪杰,卢俊香,
来源：工程数学学报 年份：2008
利用随机局部弹性的概念及运算法则,研究了分批连续进货并允许缺货的存储模型中,总费用对随机最高存储量与随机采购周期的局部弹性,给出了总费用弹性的联合概率密度的一般表...
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