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[学位论文] 作者：刘杨树,,
来源：厦门大学 年份：2009
在金融的理论和实务中,各种数理模型已经得到了广泛的应用,但是大部分基于数理模型的研究都是在假设某个模型为真实模型之后,给出其定价方法和相应的复制策略。遗憾的是我们...
[期刊论文] 作者：郑振龙,刘杨树,,
来源：金融研究 年份：2010
本文通过模拟衍生品空头的对冲盈亏来研究模型风险以及它给衍生品定价和复制带来的影响。本文检验了在参数复制和传统的Delta复制两种复制策略下,其复制误差与模型选择、真实...
[期刊论文] 作者：郑振龙,刘杨树,,
来源：管理科学学报 年份：2012
本文将资产配置的方法推广到限价指令簿市场上．在投资者效用函数符合指数效用的假设下，考虑了限价指令簿中委托的执行概率，将限价指令簿的边际订单递交纳入到资产配置的框架中．首......
[会议论文] 作者：郑振龙,刘杨树,
来源：第二届(2009)《中国金融评论》国际研讨会 年份：2009
本文通过模拟交易员对冲衍生品空头的盈亏情况来研究模型风险以及它给衍生品定价和复制带来的影响。本文检验了在参数复制和传统的Delta复制两种复制策略下,其复制误差与模型...
[会议论文] 作者：郑振龙,刘杨树,
来源：第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 年份：2010
本文将资产配置的方法推广到限价指令簿市场上。在投资者效用函数符合 指数效用的假设下，考虑了限价指令簿中委托的执行概率，将限价指令簿的边际 指令递交纳入到资产配置的......
[期刊论文] 作者：陈华, 刘杨树, 陈荣,,
来源：财经智库 年份：2018
关于"僵尸企业"的识别尚未有统一权威的方法,既有学术标准,也有国内定义。总体来看,"僵尸企业"的普遍特征是企业生产经营持续不景气、企业融资风险高、企业外部依赖性强。许...
[期刊论文] 作者：刘杨树,郑振龙,陈蓉,,
来源：管理科学学报 年份：2016
文章在最一般的多维跳跃扩散过程假设下，推导出Delta对冲组合盈亏所遵循的随机过程，从理论上证明了Delta对冲组合会受到跳跃风险以及跳跃风险的风险溢酬的影响．并且，通过美国SPX......
[会议论文] 作者：刘杨树,郑振龙,陈蓉,
来源：第九届中国金融学年会 年份：2012
本文在最一般的多维跳跃扩散过程假设下,推导出Delta对冲组合盈亏(即期权复制误差)所遵循的随机过程,它由四个部分组成,其中包含了跳跃风险以及跳跃风险的风险溢酬.在此理论...
[会议论文] 作者：刘杨树,郑振龙,陈蓉,
来源：浙江工商大学 年份：2012
近年来极端金融风险频发,“黑天鹅”事件对投资者的影响成为投资、研究和监管都高度关注的问题,基于此,本文对中国A股市场上的跳跃风险进行研究.研究先侦测了个股的跳跃,得出跳跃的三个维度:跳跃幅度均值、跳跃幅度波动以及跳跃频率.接着,再对个股的跳跃风险载......
[期刊论文] 作者：郑振龙,王为宁,刘杨树,,
来源：经济学(季刊) 年份：2014
本文研究了平均相关系数与系统性风险的关系,拓展了Pollet and Wilson(2010)的模型,找到了资产预期收益率与股票、债券平均相关系数的关系,更好地解决了系统性风险的度量问题...
[期刊论文] 作者：刘杨树,郑振龙,张晓南,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2012
本文采用香港恒生指数期权中的虚值期权计算香港股票市场风险中性高阶矩,通过其与另一种高阶矩预期——运用历史分布通过AR(1)-GARCH(1,1)模型估计出来的现实世界高阶矩预期...
[期刊论文] 作者：刘杨树,王毓娴,杜时磊,许哲泓,
来源：南方金融 年份：2018
由于基金的社会信息网络存在,共享相同私人信息的机构投资者之间倾向于作出相同或相似的投资决策,而信息网络的中心度越高,信息来源越单一,网络密度越高,网络中信息传递的效...
[期刊论文] 作者：吴玉柱,季延平,刘?,杨树珩,杨春安,段春华,刘幸红,柴传华,
来源：山东林业科技 年份：2004
报道了山东省近年来发生的一种新病害—冬枣黑斑病。该病在山东境内冬枣栽培区均有分布 ,主要危害叶片和果实 ,一般病果率在 3 0 %左右 ,感病重的枣园达 80 %以上 ;病原菌以...
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