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[期刊论文] 作者：盛群力, 刘善存, 俞鸣人, 傅金潮,,
来源：课程.教材.教法 年份：1998
简论系统教学设计的十大特色盛群力刘善存俞鸣人傅金潮当素质教育的观念逐渐深入人心、由理论探讨转向政府行为和教师的自觉实践时，我们进一步认识到提高课堂教学效益的必要...
[学位论文] 作者：刘善存,
来源：北京航空航天大学 年份：2002
证券组合投资理论是现代金融学的重要部分,也是当今科学研究的难点和热点之一.其核心问题是如何在风险环境下对资源进行分配和利用.该文对它进行了深入的研究,主要创新有如下...
[期刊论文] 作者：刘善存,金华,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2013
以上证18支来自不同行业的股票2004年的数据作为样本，将交易强度以交易持续期形式引入MRR结构模型，实证分析交易强度的变化对逆向选择风险的影响。结果表明，随着交易强度增加，逆......
[期刊论文] 作者：李朋,刘善存,,
来源：南方经济 年份：2006
Campbell等(2001)为实证研究市场的长期趋势特征提出了市场波动率分解模型,其特点是将波动率按成因进行分解并且该分解不依赖于β系数。采用该模型,本文将我国股票市场1991至...
[期刊论文] 作者：陈彬彬,刘善存,,
来源：数学的实践与认识 年份：2015
金融市场中,投资者为规避风险经常采取套期保值策略,降低因资产价值波动带来的风险.从金融市场微观结构理论出发,通过分析知情交易者交易策略和做市商定价策略对套期保值者交...
[期刊论文] 作者：宋玉涛,刘善存,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2010
利用理性预期思想建立做市商与知情、非知情交易者之间的博弈模型,研究市场达到一般均衡状态时的最优信息成本和市场流动性,分析信息的内生化决策对价格信息含量的影响,并得...
[期刊论文] 作者：李朋, 刘善存,,
来源：南方经济 年份：2006
本文首先将信息性交易概率（PIN）分解为个股信息性交易概率（PINID）和市场信息性交易概率（PINM）：利用2003年7月至2004年6月高频分笔数据，计算出上证50样本股的周PINID．发现PINID在PIN中......
[期刊论文] 作者：刘洋,刘善存,,
来源：管理学报 年份：2008
以收益率与系统流动性因子的β值作为系统流动性风险的代理变量,按照FF三因素模型的方法,将账面市值比替换成β值,构建新的包含市场超额收益、公司规模和β值的三因素模型,研...
[期刊论文] 作者：许敏,刘善存,
来源：中国管理科学 年份：2007
本文实证研究了我国证券市场知情与非知情交易者的市场到达率及其影响因素.首先选取2003.7.1至2003.10.31上海证券市场高频分笔交易数据,运用EKOP(Easley,Kiefer,O'Hara...
[期刊论文] 作者：王明日,刘善存,
来源：中国管理科学 年份：2006
选取上证50指数中43支股票连续90个交易日的高频数据,本文研究了限价指令交易策略的收益水平.实证表明策略的收益为正,说明投资者提交限价指令能够获利;将交易期平分为不同股...
[期刊论文] 作者：李朋, 刘善存,,
来源：管理学报 年份：2005
投资组合保险管理策略对于投资安全性要求较高的投资者来说是一种很好的选择,在理论上提出并分析了有借贷限制和跌幅限制的动态合成看跌期权投资组合保险策略,给出了基于股票...
[期刊论文] 作者：辛荣,刘善存,,
来源：广义虚拟经济研究 年份：2014
在广义虚拟经济视角下，人的心理作用也可以创造时间寻租价值。本文用个股人气来体现股市的心理作用，选取了2007年1月到2011年12月A股上市公司每股收益的季度数据作为研究样本，以......
[期刊论文] 作者：许敏,刘善存,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2008
选取2004年10月1日至2005年3月1日上证50成份股数据，采用Wind资讯金融终端日交易数据构造的非流动性代理变量与北京色诺芬CCER高频分笔交易数据得出的代理变量这两种方法，度量...
[期刊论文] 作者：许敏,刘善存,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2010
选取CCER提供的上海证券交易所股票从2003年7月1日到2003年12月31日的分笔高频交易数据,构建了包含较全面信息的向量自回归（VAR）模型,得到了信息性交易概率代理变量,并在此基础...
[期刊论文] 作者：许敏,刘善存,,
来源：管理科学学报 年份：2010
将交易者市场到达率看作与市场状态相依的变量，实证研究了上海证券市场知情与非知情交易者的市场到达率及其影响因素．首先运用EKOP模型假设．选取2003．7．1至2003．12．31上海证券市场高......
[期刊论文] 作者：刘善存,许敏,,
来源：系统工程 年份：2007
机会成本和逆向选择成本是影响限价指令提交者行为的主要因素。本文采用2003年7月1日~2004年6月30日上证50成份股高频交易分笔数据检验了我国股票市场收益率的波动、波动率的...
[期刊论文] 作者：刘善存,李卫国,
来源：昆明理工大学学报：自然科学版 年份：1996
考虑了变分不等式问题的等价性条件，在不同的情形下，可以将变分不等式问题转化成一般互补问题、不动点问题、极小极大问题．...
[期刊论文] 作者：许敏,刘善存,,
来源：系统工程 年份：2009
细分股票市场中投资者类型,运用收益方差分解的方法(适用于连续报价市场和集合竞价市场),得到两类知情者的信息性交易概率及噪声因素所占的比例,并在此基础上进行特征分析。...
[会议论文] 作者：刘善存,王喆,
来源：上海市学术委员会 年份：2008
本文以信息性交易概率(Probability of Informed Trading，PIN)作为市场 信息不对称程度的度量，实证研究了股权分置改革前后中国证券市场股票的信息不对 称性对上市公司资本结构的影响，结果表明：上市公司股票的信息不对称性影响了公 司的杠杆率，且在股权分置......
[期刊论文] 作者：陈彬彬, 刘善存,
来源：管理工程学报 年份：2020
信息技术的发展增加了投资者间的信息不对称,部分机构投资者利用信息处理技术可以提前获取资产价值信息,进而影响其他理性投资者的交易决策和市场流动性。本文在资产清算价值由两个基本面构成的假设下,通过建立动态理性预期均衡模型分析信息获取时间存在差异对......
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