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[学位论文] 作者：佟孟华,,
来源： 年份：2006
流动性是指在市场上的某—种资产能够以合理的价格和较低的交易成本迅速地转换成其它资产的能力，在流动性好的股市上，交易成本低，价格受单笔买卖的影响小，市场稳定，投资者有信心，资......
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：财经问题研究 年份：2008
本文在国内外关于流动性溢价存在性研究的基础上,基于个股数据,以换手率作为流动性因子,从股市和行业子股市两个角度,构建Panel Data固定效应变系数回归模型,在流动性溢价存...
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2011
本文以沪深300股指期货的真实交易数据及沪深300指数为研究对象,在最小方差套期保值的基础上,建立了ECM-BGARCH(1,1)的沪深300股指期货对沪深300指数的动态套期保值模型。其...
[期刊论文] 作者：佟孟华,
来源：财经问题研究 年份：1999
本文采用权重乘法分解法则对辽宁省１５个城市的居民消费水平进行综合评价，并对评价结果进行比较、分析，揭示城市间的差异与优势，对研究如何提高居民生活水平、实现地区间的健康协调......
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：宁波职业技术学院学报 年份：2007
通过网络课程的答疑系统、作业批改系统、学生自测系统等，将《概率论与数理统计》的课堂教学与网络课程教学有机地结合在一起。教学实践表明：网络课程在《概率论与数理统计》教......
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：郑州航空工业管理学院学报 年份：2008
套期保值是股指期货最主要的功能之一,针对我国股市的特点,首先研究在我国证券市场如何应用股指期货进行套期保值,在此基础上,采用两种不同的思路,给出确定最佳套期保值率的...
[期刊论文] 作者：佟孟华,
来源：东北财经大学学报 年份：2000
本文提供了一种对具有有序结构的决策矩阵进行综合评价的算法，首先利用层次分析法(AHP)与熵值法，将决策矩阵按时间分层排序，最后再综合评价排序。...
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：北京科技大学学报(社会科学版) 年份：2006
文章采用分组排序和平行数据回归的方法对我国上海股票市场流动性溢价现象是否存在“价值效应”进行了检验，并且对按行业分类的子股市是否存在流动性溢价现象的“价值效应”进......
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：辽宁工业大学学报(社会科学版) 年份：2008
股指期货的推出是我国证券市场发展过程中具有里程碑意义的大事,本文首先介绍了股指期货的产生和发展、股指期货的主要功能,在此基础上,借鉴国外的经验,结合我国股指期货标的...
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：辽宁工程技术大学学报(社会科学版) 年份：2006
采用分组排序和平行数据回归的方法对中国上海股票市场流动性溢价现象是否存在“规模效应”进行了检验，并且对按行业分类的子股市是否存在流动性溢价现象的“规模效应”进行了......
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：辽宁工程技术大学学报(社会科学版) 年份：2006
根据股票市场流动性溢价理论,考虑不同政策和重大事件以及不同市场态势两种情况,采用换手率作为流动性指标,以1998年1月至2004年12月间沪深300指数为样本,利用平行数据模型对...
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：统计与决策 年份：2008
截至2006年底．股权分置改革已经完成。文章以截至2005年底沪市和深市宣布进行股权分置改革的16批A股上市公司为样本．采用固定影响变截距模型和固定影响变系数模型对股权分置改...
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：哈尔滨商业大学学报(社会科学版) 年份：2006
运用虚拟变量回归的方法，利用1998年1月至2004年12月的上海股市257只股票数据，分不同样本期对上海股市流动性溢价现象的月份效应进行较为全面的分析和检验表明，流动性溢价现象的......
[期刊论文] 作者：佟孟华,
来源：财经问题研究 年份：2008
摘 要：本文在国内外关于流动性溢价存在性研究的基础上，基于个股数据，以换手率作为流动性因子，从股市和行业子股市两个角度，构建Panel Data固定效应变系数回归模型，在流动性溢价存在的情况下，对上海股票市场“规模效应”和“价值效应”问题进行实证检验。实证检验结果......
[期刊论文] 作者：张平,佟孟华,
来源：沿海企业与科技 年份：2005
文章尝试用B-S期权定价模型对投资型寿险中的投资连结险进行定价,为实践中合理确定保险费提供了参考价格....
[期刊论文] 作者：佟孟华,周旭,,
来源：辽宁工程技术大学学报(社会科学版) 年份：2013
借鉴Bessembinder和Seguin的模型,选择成交量和持仓量作为流动性指标,对8个国家与地区股指期货市场流动性对其市场波动的影响进行了实证研究。实证结果表明:8个国家与地区股...
[期刊论文] 作者：佟孟华,江倩,,
来源：北方经贸 年份：2013
针对目前在股指期货市场价格发现研究中,大多局限于单个市场研究,而缺乏对多个市场间研究的现状,借助向量误差修正模型对中国和美国的股指期货市场和现货市场之间的价格发现...
[期刊论文] 作者：佟孟华, 刘迎春,,
来源：东北财经大学学报 年份：2012
本文构建混合效应的面板数据回归模型,对辽宁省9家上市中小企业融资方式与融资效率的关系进行实证检验。实证结果表明,债务融资能增加企业的融资效率,而股权融资则导致企业融...
[期刊论文] 作者：佟孟华,祁学兵,,
来源：数学的实践与认识 年份：2012
运用SJC-Copula-GJR模型,计算了持有沪深300股指期货多头和空头两种组合的VaR值和最优投资比例,模型的特点是能够准确地描述尾部相关关系,且其对尾部相关性的描述是非对称的,...
[期刊论文] 作者：佟孟华,刘星,,
来源：长春工程学院学报(社会科学版) 年份：2006
在国内外大量实证研究的基础上,选取上证180成分股为考察样本,根据我国客观实际用新指标代表流动性,利用计量经济学中平行数据模型,通过单因素回归与多因素回归,对流动性和收...
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