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[学位论文] 作者：乔高秀,,
来源： 年份：2012
2010年4月16日,沪深300股指期货在中国金融期货交易所正式挂牌交易,并且以超市场预期的表现成功站稳脚跟。作为我国第一个场内标准化的金融衍生产品,股指期货的平稳上市实现...
[学位论文] 作者：乔高秀,
来源：北京师范大学 年份：2007
本文共分为三章论述了具有违约风险期权定价的离散逼近及远期测度下的对冲： 第一章主要介绍了一些基本定理和离散时间期权定价模型． 第二章考虑了具有违约风险的期权定价......
[期刊论文] 作者：乔高秀,刘强,,
来源：投资研究 年份：2013
本文研究沪深300股指期货定价偏差影响因素及其非线性调整特征。研究发现,市场中以正向定价偏差为主,期货价格持续高估可以由交易成本来解释一部分,到期时间越长定价偏差越高...
[期刊论文] 作者：李洋,乔高秀,,
来源：中国管理科学 年份：2012
本文研究沪深300股指期货市场已实现波动率的动态特征。基于已实现双幂变差理论将已实现波动率分解为连续波动和跳跃波动,并分别建立模型进行实证研究。结果表明:连续波动是...
[期刊论文] 作者：刘文文,乔高秀,,
来源：武汉金融 年份：2014
本文对我国股指期货市场的价格发现功能进行了实证研究。首先用Granger因果检验分析了两个市场的因果关系。其次分析了股指期货市场和现货市场之间的领先-滞后关系、波动率传...
[期刊论文] 作者：乔高秀,刘强,,
来源：投资研究 年份：2012
本文全面研究沪深300股指期货上市以来与现货市场之间的波动溢出效应。用成分股的实时交易数据构造指数价格,采用1分钟高频数据分三段估计VECM-GARCH-BEKK(ECM)模型。结果表...
[期刊论文] 作者：刘文文,乔高秀,,
来源：系统工程 年份：2016
市场微观结构是研究价格形成过程的一门学科,在市场微观结构下进行的交易是高频交易的核心。高频交易者在市场中提供流动性,但与知情交易者交易时会遭受损失,指令流逆向选择...
[期刊论文] 作者：王沁,乔高秀,,
来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份：2017
基于大的波动的稳定中心不同于小的波动的稳定中心的问题,提出一类具有波动门限效应的GARCH模型。研究了波动门限效应GARCH模型的参数估计,并通过AIC最小原则选择了门限阈值...
[期刊论文] 作者：乔高秀,潘席龙,,
来源：系统工程 年份：2013
在Ayache等(2003)简化模型的基础上提出股票价格服从跳-扩散过程时具有违约风险的可转债定价模型。将可转债拆分为虚拟的债券和股权部分价值之和,采用Crank-Nicolson有限差分...
[期刊论文] 作者：曹杨丽,乔高秀,
来源：数学的实践与认识 年份：2021
研究了流动性对我国股指期货与股票市场已实现协方差的影响,从一个新的角度揭示流动性对两个市场相关性的影响机制.基于沪深300指数和股指期货市场的高频数据计算已实现协方...
[期刊论文] 作者：康成宇,乔高秀,,
来源：重庆理工大学学报(自然科学 年份：2021
资产配置是长期以来倍受关注的话题,而国内少有负债相关的资产配置模型,因此如何将负债考虑进去具有重要意义。动态规划模型将负债考虑进资产配置中,使得模型更加全面,Black-Litterman模型是经典的均值-方差模型的改进方法。选取最具有代表性的3种即资产股票、......
[期刊论文] 作者：罗君, 乔高秀, 王璐,,
来源：统计与决策 年份：2018
文章利用MRS-GARCH模型族对沪深300指数进行实证分析,揭示在股灾背景下沪深股市波动率结构转换特征的异常行为。结果显示,沪深300指数收益率存在明显的高、低波动两种状态,且...
[期刊论文] 作者：乔高秀,刘强,张茂军,,
来源：中国管理科学 年份：2014
本文采用跳-扩散随机波动率模型研究沪深300股指期货上市对现货市场波动的影响。通过MCMC方法估计模型参数,对股指期货上市前后指数连续波动和跳跃特征进行比较分析,并与股指...
[期刊论文] 作者：张钧,祝英乔,高秀娟,
来源：实用肿瘤学杂志 年份：2004
目的探讨超声引导经皮经肝胆道置管引流在恶性肿瘤所致阻塞性黄疸中的临床价值及操作方法.方法恶性肿瘤引起的阻塞性黄疸患者60例,在超声引导下做经皮经肝胆道置管引流.结果5...
[会议论文] 作者：LI Yang,QIAO Gao-xiu,李洋,乔高秀,
来源：第十四届中国管理科学学术年会 年份：2012
本文研究沪深300股指期货市场已实现波动率的动态特征。基于已实现双幂变差理论将已实现波动率分解为连续波动和跳跃波动，并分别建立模型进行实证研究。结果表明：连续波动......
[会议论文] 作者：LI Yang,李洋,QIAO Gao-xiu,乔高秀,
来源：第十四届中国管理科学学术年会 年份：2012
本文研究沪深300股指期货市场已实现波动率的动态特征。基于已实现双幂变差理论将已实现波动率分解为连续波动和跳跃波动，并分别建立模型进行实证研究。结果表明：连续波动......
[期刊论文] 作者：苏乐怡,乔高秀,蒋龚月,
来源：河南科学 年份：2022
基于异质自回归模型(HAR模型)提出波动率指数(VIX)期货的直接定价法,并将市场微观结构的代表性指标流动性加入模型中推导VIX期货的定价公式.这种新的建模方式在充分考虑市场微观结构信息的同时也有效地简化了定价过程.实证结果表明,无论样本内外,流动性的加入均......
[期刊论文] 作者：王璐,黄登仕,乔高秀,陈怡翔,,
来源：系统工程 年份：2016
以Divisive方法诊断国际石油和中国股票二元时序突变性后,为克服Copula等方法在描述金融市场局部相关性的不足,利用局部正态相关系数(Local Gussian Correlation)研究突变结...
[期刊论文] 作者：王璐,黄登仕,乔高秀,马元慧,
来源：系统工程 年份：2018
利用线性和非线性条件Granger因果检验方法探讨了美国股票市场对金砖国家股市相关结构的直接和间接因果影响关系。在条件线性Granger因果检验基础上,考虑到证券市场之间显著...
[期刊论文] 作者：范文俊,刘静怡,史菲,张爱文,司月乔,高秀鑫,孙王乐,
来源：医学研究杂志 年份：2021
目的本研究旨在探讨新型炎性指标系统免疫炎性指数(SII)、中性粒细胞与高密度脂蛋白胆固醇比值(NHR)对冠状动脉心脏病(CAD)的诊断预测价值。方法纳入2018年1月~2019年11月于...
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