【摘 要】
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首先构造基于复合泊松过程下不同股票的价格过程,接着应用于分析几何平均亚式看涨期权的定价公式,最后得出预测和风险控制模型,推广了B-S期权定价公式,为实践者提供了理论上
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首先构造基于复合泊松过程下不同股票的价格过程,接着应用于分析几何平均亚式看涨期权的定价公式,最后得出预测和风险控制模型,推广了B-S期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考。
Firstly, the price process of different stocks under the compound Poisson process is constructed, and then the pricing formula of the geometric average Asian Asian call option is constructed. Finally, the forecast and risk control model is derived, the BS option pricing formula is extended, and the theory is provided to the practitioner On the reference.
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