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为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题,将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现,构建了含有范数约束的安全第一投资组合优化模型,并研究了模型参数的选取方法。实验结果验证了本模型的有效性。
基于小样本的安全第一投资组合优化模型
【摘 要】
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为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题,将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现,构建了含有范数约束的安全第一投资组合优
【机 构】
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河北大学管理学院
【出 处】
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河北大学学报(哲学社会科学版)
【发表日期】
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2015年01期
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