Optimal consumption-leisure, portfolio and retirement selection based on α-maxmin expected CES utili

来源 :高校应用数学学报：英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：a4936543

【摘要】

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这篇文章学习最佳的消费空闲，公事包和其偏爱被 -maxmin 提出的一个无穷地过的投资者的退休选择是区分歧义和歧义态度的期望的 CES 用途。采用递归的 multiplepriors 用途和向

【作者】

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FEI Wei-yin

【机构】

：

SchoolofMathematicsandPhysics

【出处】

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高校应用数学学报：英文版

【发表日期】

：

2012年4期

【关键词】

：

CES 投资者组合和消费休闲退休歧义投资组合选择 α-maxmin expected CES utility stochastic control

【基金项目】

：

Supported by National Natural Science Foundation of China（71171003, 71271003）, Programming Fund Project of the Humanities and Social Sciences Research of the Ministry of Education of China （12YJA79004

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这篇文章学习最佳的消费空闲，公事包和其偏爱被 -maxmin 提出的一个无穷地过的投资者的退休选择是区分歧义和歧义态度的期望的 CES 用途。采用递归的 multiplepriors 用途和向后的随机的微分方程(BSDE ) 的技术，我们转变 -maxmin 期望的 CES 用途进在与投资者无常的度有关的一项新概率措施下面的一个古典期望的 CES 实用程序。我们的模型调查最佳的 consumption-leisure-work 选择，最佳的公事包选择，和最佳的停止问题。在这个模型，投资者能与一种退休选择一

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