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根据最小风险的投资最优问题,我们给出了一个统一的概率约束随机规划模型.随后我们提出了求解这类概率约束随机规划的一种近似算法,并在一定的条件下证明了算法的收敛性.此外,提出了这种具有概率约束多目标随机规划问题的一种有效解模型.
概率约束随机规划的一种近似方法及其它的有效解模式
【摘 要】
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根据最小风险的投资最优问题,我们给出了一个统一的概率约束随机规划模型.随后我们提出了求解这类概率约束随机规划的一种近似算法,并在一定的条件下证明了算法的收敛性.此外
【机 构】
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武汉大学数学与统计学院,北京石油化工学院数理部
【出 处】
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运筹学学报
【发表日期】
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2002年3期
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