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提出了一种基于VaR模型的信用风险控制方法 ,可实现银行供应链金融业务贷款结构的动态优化调整,通过执行动态的贷款企业准入条件,达到信用风险控制的目的。针对该种方法存在的不足之处,引入了考虑违约相关性的高斯Copula模型,做了进一步讨论。
基于VaR模型的供应链金融信用风险动态控制方法研究
【摘 要】
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提出了一种基于VaR模型的信用风险控制方法 ,可实现银行供应链金融业务贷款结构的动态优化调整,通过执行动态的贷款企业准入条件,达到信用风险控制的目的。针对该种方法存在
【机 构】
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西安交通大学管理学院,西南交通大学经济管理学院
【出 处】
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管理现代化
【发表日期】
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2014年6期
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（skz2014010）.
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