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将股票价格的波动分成两部分,具有趋势性的波动和具有马尔可夫性的波动,应用马尔可夫链理论研究证券投资组合,给出平衡分布及投资组合的平均收益的计算公式.
马尔可夫链在证券组合中的应用
【摘 要】
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将股票价格的波动分成两部分,具有趋势性的波动和具有马尔可夫性的波动,应用马尔可夫链理论研究证券投资组合,给出平衡分布及投资组合的平均收益的计算公式.
【机 构】
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交通银行乌鲁木齐市分行,新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
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新疆大学学报：理工版
【发表日期】
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2001年3期
【基金项目】
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新疆大学校科研和教改项目
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