基于随机波动的最优广告支出策略

来源 :运筹学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：guihuxinxi

【摘要】

：

考虑企业在具有随机波动的市场体系中的特殊投资模型一广告支出模型．在典型的动态规划中，投资问题中的值函数一般是用Bellman方程的粘滞解表示的．本文通过指数变换把偏微分（Bellm

【作者】

：

周勇刘三阳候震梅

【机构】

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新疆财经大学统计信息学院,西安电子科技大学应用数学系

【出处】

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运筹学学报

【发表日期】

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2009年2期

【关键词】

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运筹学随机波动随机Bellman方程指数变换最优广告支出 Operations research stochastic volatility sto

【基金项目】

：

新疆财经大学院级课题资助项目.

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考虑企业在具有随机波动的市场体系中的特殊投资模型一广告支出模型．在典型的动态规划中，投资问题中的值函数一般是用Bellman方程的粘滞解表示的．本文通过指数变换把偏微分（Bellman）方程转变成一个对微分项是半线性的抛物线方程，并证明了其值函数连续解的存在性，在此基础上给出了企业最优广告支出策略．

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