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假定即时利差过程存在跳风险并与无风险的即时利率相关，建立了两因素信用价差简化模型．利用随机分析和偏微分方程的方法，讨论了违约债券的信用价差和违约概率的期限结构，并应用数值算例分析了期限结构的变动规律．结果表明该模型能较好地拟合实际。
有跳风险的信用价差简化模型
【摘 要】
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假定即时利差过程存在跳风险并与无风险的即时利率相关，建立了两因素信用价差简化模型．利用随机分析和偏微分方程的方法，讨论了违约债券的信用价差和违约概率的期限结构，并应用数
【机 构】
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广西师范大学数学学院,湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2007年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10571051,406750513）,高校博士点基金资助项目（20040542006）,广西师大博士基金资助项目（2006E19）
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