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利用小波函数的局部化性质,对非平稳时间序列股票开盘价数据进行分解,然后再进行M allat重构。这样就得到了原始数据的近似信号,再应用传统时间序列预测方法ARMA(p,q)模型对重构后的数据进行预测,将预测结果与实际值进行比较,可得小波分析方法预测效果比较理想。
小波在金融时序预测中的应用
【摘 要】
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利用小波函数的局部化性质,对非平稳时间序列股票开盘价数据进行分解,然后再进行M allat重构。这样就得到了原始数据的近似信号,再应用传统时间序列预测方法ARMA(p,q)模型对
【机 构】
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兰州商学院统计学院
【出 处】
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甘肃科技
【发表日期】
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2010年15期
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