【摘 要】
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文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下，将风险控制在一定水平，以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型，并通过罚函数处理机制建
【机 构】
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北方民族大学信息与系统科学研究所,陕西凌云电器集团公司
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文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下，将风险控制在一定水平，以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型，并通过罚函数处理机制建立辅助问题，利用差分进化算法求解新模型，得到各阶段的最优投资组合策略。实证分析表明该模型合理，为投资者选择适合自己风险偏好的投资组合策略提供了思路。
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