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考虑求解美式期权定价问题的预估校正方法.先通过变量替换和截断技巧将美式期权定价问题转化为有界区间上的线性互补问题,再采用有限差分法离散该问题.对于离散后的系统,采用预估校正方法进行求解.数值实验表明,该算法能快速准确地模拟不同参数下的美式期权价格.
求解美式期权定价问题的预估校正方法
【摘 要】
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考虑求解美式期权定价问题的预估校正方法.先通过变量替换和截断技巧将美式期权定价问题转化为有界区间上的线性互补问题,再采用有限差分法离散该问题.对于离散后的系统,采用
【机 构】
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天津师范大学津沽学院理学系,长春工业大学基础科学学院,吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报：理学版
【发表日期】
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2015年6期
【基金项目】
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吉林省自然科学基金（批准号：201215038）, 天津师范大学津沽学院教育科研项目（批准号：JKⅧ1407539）
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