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针对超越指数追踪基金管理问题,建立稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其求解算法——HSS-Half阈值算法.利用OR-Library的四个市场指数历史数据进行实证分析.实证分析表明该模型比最小二乘模型具有更高的稳定性和超额收益能力,同时也降低了投资风险.
稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其算法
【摘 要】
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针对超越指数追踪基金管理问题,建立稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其求解算法——HSS-Half阈值算法.利用OR-Library的四个市场指数历史数据进行实证分析.实证分析表明
【机 构】
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西安工程大学理学院,西安交通大学经济与金融学院
【出 处】
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河南科学
【发表日期】
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2020年12期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11601409),陕西省自然科学基金项目(2020JM-571)
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