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运用三角形Fuzzy数描述标的资产的波动率，通过非线性规划方法获得Fuzzy线性系统的解，即不精确的风险中性概率，进而给出美式看跌期权的多期模糊二叉树定价模型。
美式看跌期权的模糊二叉树模型
【摘 要】
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运用三角形Fuzzy数描述标的资产的波动率，通过非线性规划方法获得Fuzzy线性系统的解，即不精确的风险中性概率，进而给出美式看跌期权的多期模糊二叉树定价模型。
【机 构】
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唐山师范学院数学与信息科学系
【出 处】
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唐山师范学院学报
【发表日期】
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2013年2期
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