带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望

来源 :山东大学学报：理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhangyinalv

【摘要】

：

当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时,破产时罚金折现期望函数Φ(u,w)及其分解表达式Фd(u)和Φs(u,w)的积分表达被得到,并且它们的二次连续可微性也得到证明.所有这些

【作者】

：

赵霞陈莉

【机构】

：

山东经济学院,山东经济学院

【出处】

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山东大学学报：理学版

【发表日期】

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2004年6期

【关键词】

：

二次连续可微性破产时罚金折现期望破产时赤字破产概率 twice-continuous differentiability the expected dis

【基金项目】

：

国家自然科学基金，教育部人文社会科学研究项目，教育部科技重点项目，山东省社会科学基金

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当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时,破产时罚金折现期望函数Φ(u,w)及其分解表达式Фd(u)和Φs(u,w)的积分表达被得到,并且它们的二次连续可微性也得到证明.所有这些都为Gerber and Landry(1998)和Tsai and Willmot(2002)中结论的前提假定提供了可靠的保证,同时,关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到.

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