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本文利用CVaR方法代替方差或CVaR来度量风险,建立了均值-CVaR模型,首先利用等CVaR线的方法研究了包含无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界,然后在无套利假设下研究了当风险资产的协方差矩阵是奇异时的均值-CVaR模型,并得到了正态情形下模型的有效边界及其解析表达式.
协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界
【摘 要】
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本文利用CVaR方法代替方差或CVaR来度量风险,建立了均值-CVaR模型,首先利用等CVaR线的方法研究了包含无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界,然后在无套利假设下研究了当风险
【机 构】
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广东外语外贸大学信息科学技术学院,华南师范大学数学科学学院,中山大学岭南学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2008年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金(70471018,70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);广东外语外贸大学GW2006-TB-002及GW2006-Q-021两项资助
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