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利用模糊约束将Markowitz投资组合模型转化为模糊线性规划模型,用区间数来描述证券的期望收益率和风险损失率,建立区间数模糊证券投资组合模型,利用区间数知识把区间规划问题转化为参数线性规划问题对该模型进行求解,通过算例阐述方法的有效性。
区间数模糊投资组合模型
【摘 要】
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利用模糊约束将Markowitz投资组合模型转化为模糊线性规划模型,用区间数来描述证券的期望收益率和风险损失率,建立区间数模糊证券投资组合模型,利用区间数知识把区间规划问题
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,湖南人文科技学院数学系,中国科学院数学与系统科学研究院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2007年08期
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(05BJY010);国家自然科学基金资助项目(70221001)
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