【摘 要】
：
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。ARCH类模型可以很好地预测证券市场上股价变化的波动性。文章采用ARCH模型及其扩展模型GARCH模型对深证综合指数的波动性进
【机 构】
：
河南科技大学,武汉信息中心,中钢集团洛阳耐火材料研究院纤维所,
论文部分内容阅读
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。ARCH类模型可以很好地预测证券市场上股价变化的波动性。文章采用ARCH模型及其扩展模型GARCH模型对深证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示深证综合指数的分布表现出非正态性,且有明显的尖峰厚尾性,波动集群性等特点。最后利用ARCH类模型对深证综合指数的波动进行了拟合,结果表明GARCH(2,2)模型对深证指数波动具有较好的拟合效果。
其他文献
随着互联网的发展,在Web2.0时代的主流网络社交平台中,微博已经是被广大互联网用户使用最频繁的社交工具。它因为书写简短,发布方便,以及能进行实时互动等诸多特点受到大众的
《红楼梦》是近代汉语研究的重要语料,它以北京官话为基础,吸收了民间方言、俗语,口语性强,成书年代相对确定。《红楼梦》处于近代汉语和现代汉语的过渡期,新旧交替产生了很
随着数字多媒体的开发和应用,点读技术在阅读中的地位越来越重要,点读笔是一种结合了纸质阅读媒体和电子阅读媒体特性的儿童电子教育产品,它为幼儿的早期阅读提供了一种新的
[目的]了解系统性红斑狼疮合并妊娠病人抑郁状态,探讨针对性的心理护理措施。[方法]采用Zung氏抑郁自评量表(SDS)对30例系统性红斑狼疮合并妊娠住院病人进行问卷调查及原因分
《茶花女》是法国著名作家小仲马最成功的一部小说。小说围绕着女主人公玛格丽特出现了很多人物,女性人物主要有玛格丽特的姐姐、普吕珰丝和朱丽·迪普拉,男性人物主要有阿尔
白细胞介素-6（interleukin-6, IL-6）是目前发现的几十种细胞因子中的一种。过去认为IL-6主要与免疫系统和造血系统中细胞的诱导、生长和分化有关。但现在的研究发现，IL-6也存在
抗日战争时期,毛泽东的全局观念是毛泽东对中国的反帝反侵略战争及中国新民主主义革命实践中带有本质性、整体性和长远性问题的反映。认识并理解抗日战争时期毛泽东的全局观
《中国21世纪初可持续发展行动纲要》在加强灾害综合管理方面首次提出“加强灾害的管控能力，加强公共安全建设。指出完成改革发展的任务，必须保持长期稳定的社会环境。要强化社
随着中国经济的高速发展,中国取得取举世瞩目的成就,经济总量越居世界第二。中国地大物博,有着丰富的旅游资源。国内各地区都利用自身的条件积极开发本地区的旅游产业,旅游行
声部层次问题作为钢琴演奏中的一个重要方面,极大地影响着演奏质量。浪漫主义时期波兰钢琴诗人肖邦在钢琴艺术史上拥有非常重要的地位,他拓展了钢琴音乐在和声、织体、节奏、