“自我融资”的数学表达和Black-Scholes方程的推导

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：elrshay

【摘要】

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对Lawrence C.Evans提出的Black-scholes偏微分方程的一种基于"自我融资(self-financing)"的概念的推导方法进行改进和补充.我们采用离散时间模型对"自我融资"进行系统的分析

【作者】

：

陈波

【机构】

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上海市应用数学和力学研究所

【出处】

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数学的实践与认识

【发表日期】

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2004年期

【关键词】

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Black-Scholes方程自我融资随机微积分

【基金项目】

：

上海市重点学科建设项目;

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对Lawrence C.Evans提出的Black-scholes偏微分方程的一种基于"自我融资(self-financing)"的概念的推导方法进行改进和补充.我们采用离散时间模型对"自我融资"进行系统的分析,并给出直观的金融阐释和一个新的数学推导方法.我们的推导方法与Lawrence C.Evans的论述相辅相成,二者结合在一起,为"自我融资"的概念提供了一个完整的数学刻划.

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