【摘 要】
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在金融风险管理q-经常需要对极端值进行统计分析，对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果。但该方法中参数的拟合一般是用分位数进行的，虽然很简便，却很难做
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在金融风险管理q-经常需要对极端值进行统计分析，对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果。但该方法中参数的拟合一般是用分位数进行的，虽然很简便，却很难做到使四阶矩同时与目标分布一致。改进后的基于随机模拟的g-h分布参数拟合法已经被证明可以很好的解决这一问题。文章将这种改进后的方法用于VaR的计算研究，并通过对股票市场进行实证分析，证明该方法的对VaR的拟合效果优于历史模拟法、正态分布法，且比极值理论法更加方便、灵活和准确。
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