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期刊论文
债券组合管理模型及其敏感性分析
债券组合管理模型及其敏感性分析
来源 :西安交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guoxuemei123
【摘 要】
:
为了对金融机构的资产进行有效组合,使得资产和负债合理搭配,在不完全信息情形下,利用随机规划的定界技术,研究了资产负债管理模型参数的敏感性,分别得到了在随机利率和随机负债情
【作 者】
:
李栓劳
张学东
【机 构】
:
西安交通大学
【出 处】
:
西安交通大学学报
【发表日期】
:
2000年10期
【关键词】
:
债券组合
资产负债管理
敏感性分析
incomplete informationbond portfolioassetsliability management
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目!(19971065)
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为了对金融机构的资产进行有效组合,使得资产和负债合理搭配,在不完全信息情形下,利用随机规划的定界技术,研究了资产负债管理模型参数的敏感性,分别得到了在随机利率和随机负债情形下极大效用函数的上、下界,进而确定了效用函数的活动范围,以此作为金融机构资产配置的参考依据。
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