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常数边界分红策略下最优比例再保险和投资策略
常数边界分红策略下最优比例再保险和投资策略
来源 :应用数学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yujiankaka
【摘 要】
:
研究了保险公司在扩散风险模型下的最优再保险和投资策略问题。以最大化期望累积贴现分红为准则的情况下,引入无风险投资,在常数边界分红策略下,研究最优比例再保险和比例风
【作 者】
:
郭蒙蒙
舒慧生
【机 构】
:
东华大学
【出 处】
:
应用数学进展
【发表日期】
:
2019年4期
【关键词】
:
常数边界分红
比例再保险
比例投资
贴现分红
HJB方程
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研究了保险公司在扩散风险模型下的最优再保险和投资策略问题。以最大化期望累积贴现分红为准则的情况下,引入无风险投资,在常数边界分红策略下,研究最优比例再保险和比例风险投资策略问题。运用最大值原理求解相应的HJB方程,并通过验证定理验证所求HJB方程的解就是要找的值函数和最优策略。
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