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采用国外学者提出的一种g-h分布,讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性,经过研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR更能准确地描述资产收益率的变化,具有很大的柔性。
g-h分布和极值理论下的VaR估计
【摘 要】
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采用国外学者提出的一种g-h分布,讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性,经过研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR更能准确地描述资产收益率的变化,具有
【机 构】
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宁夏师范学院数学与计算机科学学院
【出 处】
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咸阳师范学院学报
【发表日期】
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2015年4期
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