我国货币政策对房地产市场的非对称影响——基于CARCH模型的实证分析

来源 :河北经贸大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yesterday23
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以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存在关于经济周期、传导渠道、政策取向三个方面的非对称形式。
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