【摘 要】
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股票市场价格波动受多种因素共同影响,从最初的CAMP模型到Fama-French三因子模型,奠定了股票多因子线性统计分析框架的基础。尤其是采用量化的方法构建股票组合的过程中,投资
【机 构】
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中南大学资源加工与生物工程学院,中南大学商学院
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股票市场价格波动受多种因素共同影响,从最初的CAMP模型到Fama-French三因子模型,奠定了股票多因子线性统计分析框架的基础。尤其是采用量化的方法构建股票组合的过程中,投资者需要对股票价格波动进行分解,把一部分波动归结到风险因子引起的,另一部分波动认为是由个股自身引起的。本文以Barra风险模型体系为基础,利用中国A股数据,设计A股风险因子,并分析各风险因子收益率在时间序列上的表现。在此基础上,通过单独估计风险因子收益率协方差矩阵和股票残差收益率方程矩阵来估计股票资产的协方差矩阵,为投资者构建股票投
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