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设计出了一个比较理想的有效证券组合选取策略，重点把遗传算法（Ｇｅｎｅｔ－ｉｃ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）引入证券组合理论，并对Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型设计了一套求解算法，有效解决了Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型中协方差矩阵不可逆时的求解问题。
最优证券组合的选取及算法研究
【摘 要】
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设计出了一个比较理想的有效证券组合选取策略，重点把遗传算法（Ｇｅｎｅｔ－ｉｃ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）引入证券组合理论，并对Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型设计了一套求解算法，有效解决了Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型中协方差矩阵不可逆时的求解问题。
【机 构】
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西安交通大学理学院,延安大学计算中心
【出 处】
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延安大学学报：自然科学版
【发表日期】
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1999年3期
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