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用股票二级市场普遍存在的星期效应理论来研究IPO问题,以深交所创业板2009年6月到2012年10月间的IPO为对象,采用OLS和GARCH对含有虚拟变量的模型进行实证,检验IPO抑价水平在一周内的差异,即IPO的星期效应。研究结果表明:创业板市场IPO抑价存在显著的正的周五效应、负的周二效应,基于此,提出了相关的对策建议。