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Grey-GARCH模型是一类新的波动率模型。针对单一Grey—GARCH类模型只能有限地提高波动率的预测精度，利用TSK模糊推理系统，结合组合预测的思想，建立波动率的TSK非线性组合预测模型。通过对上证综指和深证综指的实证分析，发现与单一Grey-GAKCH类模型、RBF非线性组合预测模型和线性组合预测模型相比．TSK非线性组合预测模型总体上能够获得更高的预测精度．说明TSK非线性组合预测模型是一种有效的波动率预测分析方法。