支付交易费的回望期权定价

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：rainbow_qu2009

【摘要】

：

以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和

【作者】

：

【机构】

：

上海外国语大学贤达经济人文学院,华东师范大学教学系

【出处】

：

经济数学

【发表日期】

：

2008年2期

【关键词】

：

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和分析,运到PDE相关方法化为Cauchy问题,得出定价公式.

其他文献

对跳-扩散风险模型,在对赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和方差满足Heston模型的风险资产的条件下,研究使得最终财富的指数期望效用最大的最优投资和比例再保险

期刊

讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初

期刊

收入分配的不公平度量是福利经济学研究的一个主要问题.Alain和Patrick在收入分配的不公平度量方法中引入了拟序下的绝对差异、绝对剥夺和绝对满足的概念,对它们之间的关系有

期刊