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以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和分析,运到PDE相关方法化为Cauchy问题,得出定价公式.
支付交易费的回望期权定价
【摘 要】
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以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和
【机 构】
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上海外国语大学贤达经济人文学院,华东师范大学教学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2008年2期
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