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本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律。Ｇｅｒｂｅｒ仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显式解，本文则对任意的初始盈余ｕ≥０，给出了上述概率或概率律的递推解，变换解与显式解。
完全离散的经典风险模型
【摘 要】
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本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律。Ｇｅｒｂｅｒ仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显
【机 构】
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中国人民大学信息学院,中国太平洋保险公司
【出 处】
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运筹学学报
【发表日期】
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1998年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金,,亚太运筹中心的资助
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